Umgang mit dem Problem der Zeitzone: Schritt für Schritt

Ich habe jeden Beitrag gelesen, den ich in den Foren über Zeitzonen finden konnte, damit SQ und MT4 Backtests richtig funktionieren, aber ich bin immer noch ratlos. Dies ist also eher eine Bitte an die erfahrenen Benutzer von SQ, eine einfache, leicht zu befolgende Anleitung zu schreiben, wie man das richtig macht. Wie wir alle wissen, kann es einen enormen Einfluss auf die Handelsergebnisse haben, wenn die Zeitzonen nicht korrekt kompensiert werden und wenn nicht berücksichtigt wird, ob eine bestimmte Region die Sommerzeit einhält oder nicht. Der "perfekt" konzipierte EA kann kläglich scheitern, weil er versucht, in den falschen Zeitfenstern zu handeln. Lassen Sie uns also sicherstellen, dass wir wissen, wie wir das verhindern können.

 

Lassen Sie uns einige Parameter für unsere Übung festlegen:

1. Die Kursdaten des Brokers werden mit dem GMT-Offset gespeichert, den er auf seinem Server konfiguriert hat. Dies kann, muss aber nicht mit der tatsächlichen Zeitzone übereinstimmen, in der sich der Server befindet (z. B. Traders Way).

2. Die Dukascopy-Daten werden mit GMT +00:00 gespeichert. Dies ist auch die Standardzeitzone der Daten, die in SQ bereitgestellt werden, und die auch vom Tick Data Downloader kommt, wenn sie nicht angepasst wird.

3. Für diese Übung ist die Zeitzone des Brokers GMT +2:00 / GMT +3:00 (in der Sommerzeit). Die Sommerzeit-Region ist Europa. Die Server sind so eingestellt, dass sie um 17 Uhr Eastern (GMT -5:00 / GMT -4:00) mit einer Uhrzeit von 00:00 über den Tag rollen.

4. Für diese Übung ist die Zeitzone des Händlers GMT -5:00 / GMT -4:00 (in der Sommerzeit). Die Sommerzeit-Region sind die USA.

 

Es gibt einige wichtige Themen, bei denen ich um Klärung bitten möchte, wie sie zu behandeln sind.

1. Nehmen wir an, dass SQ eine H1-Strategie mit den heruntergeladenen Dukascopy-Daten erstellt und feststellt, dass die beste Zeit für den Handel mit dieser Strategie GMT 08:00 - GMT 12:00 ist. In der östlichen Zeitzone während der Sommerzeit entspricht dies 03:00 - 07:00 Uhr morgens.

 

Frage:

Wenn die Strategie auf dem MT4-Client getestet wird und die .fxt- und .hst-Dateien des Brokers verwendet werden, werden die Trades dann zu den Zeiten des Brokers von 08:00 - 12:00 Uhr ausgeführt (was eigentlich GMT 06:00 - GMT 10:00 ist) oder werden sie zur korrekten Zeit von 10:00 - 14:00 Uhr ausgeführt (d.h. GMT 08:00 - GMT 12:00)?

 

Antwort (Ist das richtig?):

Wenn ein von SQ erstellter EA auf dem MT4-Client ausgeführt wird, betrachtet er standardmäßig die im MT4-Client angegebene Zeit, die die Zeit des Brokers ist (nicht die lokale Rechnerzeit des Händlers), und verwendet sie als Filter für die Ausführung des Handels. In unserem obigen Fall würden die Trades also zwischen 08:00 und 12:00 Uhr ausgeführt werden - also zwei Stunden früher. Wenn die Serverzeit des Brokers nicht so eingestellt ist, dass ein neuer Tag um GMT 00:00 beginnt, weichen die Zeiten um den GMT-Offset des Brokers ab, was dazu führen kann, dass Geschäfte außerhalb des von SQ identifizierten Fensters getätigt werden. Um dies zu kompensieren, muss der Händler oder der EA den GMT-Offset berechnen und das Handelsfenster innerhalb des EA-Codes so anpassen, dass er die richtigen Handelsfenster gemäß der Serverzeit des Brokers auswählt.

 

Die andere Möglichkeit besteht darin, eine Datendatei zu importieren, deren Zeiten bereits an die Serverzeit des Brokers angepasst sind. Wenn die Strategie auf diesen Daten mit angepassten Zeiten aufbaut, sollte sie auch in Echtzeit zur richtigen Zeit ausgeführt werden.

 

Nächstes Szenario...

Seit einigen Wochen verwende ich die Tick Data Suite (TDS) von Birt und habe Tick-Daten für zahlreiche Paare von 2003 bis 2017 heruntergeladen. Die Daten kommen von Dukascopy, es sind also die gleichen Daten, die SQ verwendet. Ich verwende diese für die meisten meiner Strategie Tests auf MT4, da es so nah an den Markt, wie ich in der Lage gewesen, zu bekommen und es produziert 99% Qualität auf MT4 Backtests (nicht, dass ich diese Bewertung viel Gewicht ... aber es ist besser als 90% oder niedriger ... das ist die höchste, die ich jemals von Broker-Daten erhalten haben).

 

Frage:

1. Kann ich die Tickdaten, die ich bereits für TDS heruntergeladen habe (die auch von Dukascopy stammen), für meine SQ-Strategiegenerierung verwenden?

 

Antwort:

Die Antwort darauf lautet: Ja. TDS wird mit dem Tick Data Manager geliefert. Der TDM lädt die Tickdaten von Dukascopy herunter. Sie können die Tickdaten aus dem TDM als eine einzelne CSV-Datei exportieren, die in SQ importiert werden kann. Der Export kann nicht auf einen bestimmten Zeitrahmen wie M1, H1, etc. eingestellt werden. Da es sich um die tatsächlichen Tick-Daten handelt, wird die Exportdatei sehr groß sein. Sie können auch den GMT-Offset und die Sommerzeitregion auf dem Server Ihres Brokers einstellen, damit die Daten in der CSV-Datei automatisch angepasst werden.

 

Nächstes Szenario...

Wenn Sie die aus TDM exportierten Daten in SQ importieren wollen, müssen Sie das Skript von Karish verwenden, um das Symbol korrekt einzurichten. Der Punktwert in $ muss korrekt sein, damit die Ergebnisse korrekt sind. Sein Skript kann auf einem Chart in MT4 abgelegt werden und liefert Ihnen alle Werte, die Sie für die korrekte Einrichtung des Symbols benötigen. Zu beachten ist, dass der Spread in Punkten (nicht in Pips) angezeigt wird. Wenn Sie also etwas wie 35 für den Spread sehen, sind es tatsächlich 3,5 Pips. Hier ist ein Link zu seinem Beitrag und dem Tool.

 

https://strategyquant.com/forum/topic/6113-tool-find-the-point-value-in-in-just-1-click/