Como lidar com o problema do fuso horário: Passo a passo

Li todas as postagens que pude encontrar nos fóruns sobre fusos horários para que os testes de retorno do SQ e do MT4 funcionem corretamente, mas ainda não consegui entender. Portanto, esta é mais uma solicitação para que os usuários experientes do SQ ajudem a escrever um guia simples e fácil de seguir sobre como fazer isso corretamente. Como todos nós sabemos, não compensar corretamente os fusos horários e o fato de uma determinada região estar ou não no horário de verão pode ter um impacto enorme nos resultados de suas negociações. O EA "perfeitamente" projetado pode falhar miseravelmente porque está tentando negociar nas janelas de tempo erradas. Portanto, vamos nos certificar de que sabemos como evitar isso.

 

Vamos estabelecer alguns parâmetros para nosso exercício:

1. Os dados de preço da corretora são armazenados em qualquer deslocamento GMT que ela tenha configurado em seu servidor. Isso pode ou não corresponder ao fuso horário real em que o servidor reside (por exemplo, Traders Way)

2. Os dados da Dukascopy são armazenados em GMT +00:00. Esse também é o fuso horário padrão dos dados fornecidos no SQ e que também vem do Tick Data Downloader se não for ajustado.

3. Para este exercício, o fuso horário do corretor é GMT +2:00 / GMT +3:00 (quando em horário de verão). A região de horário de verão é a Europa. Os servidores estão configurados para rodar durante o dia com um horário de 00:00 às 17 horas do Leste (GMT -5:00 / GMT -4:00)

4. Para este exercício, o fuso horário do trader é GMT -5:00 / GMT -4:00 (quando em horário de verão). A região do horário de verão é os EUA.

 

Há vários tópicos importantes para os quais gostaria de pedir esclarecimentos sobre como lidar.

1. Vamos supor que o SQ gere uma estratégia H1 usando os dados da Dukascopy que ele baixou e descubra que o melhor horário para negociar essa estratégia é das 08:00 às 12:00 GMT. No fuso horário do Leste durante o horário de verão, isso equivale a 03:00 - 07:00 AM.

 

Pergunta:

Quando a estratégia for testada no cliente MT4 e usar os arquivos .fxt e .hst da corretora, as negociações serão executadas no horário das 08:00 às 12:00 horas da corretora (que, na verdade, é GMT 06:00 - GMT 10:00) ou serão executadas no horário correto das 10:00 às 14:00 horas (ou seja, GMT 08:00 - GMT 12:00)?

 

Resposta (está correto?):

Por padrão, quando um EA criado pela SQ é executado no cliente MT4, ele considera o horário fornecido no cliente MT4, que é o horário da corretora (não o horário da máquina local do trader), e o utiliza como filtro para quando executar a negociação. Portanto, em nosso caso acima, ele executaria as negociações no horário das 08:00 às 12:00 horas da corretora, o que significa duas horas antes. A menos que o horário do servidor da corretora esteja configurado para que um novo dia comece às 00:00 GMT, os horários estarão defasados pelo deslocamento GMT da corretora, o que pode resultar em negociações realizadas fora da janela identificada pelo SQ. Para compensar isso, o operador ou o EA precisa calcular a compensação GMT e ajustar a janela de negociação dentro do código do EA para que ele selecione as janelas de negociação corretas de acordo com o horário do servidor da corretora.

 

A outra alternativa é importar um arquivo de dados que já tenha os horários ajustados ao horário do servidor da corretora. Se a estratégia for criada com base nesses dados com horários ajustados, ela também deverá ser executada em tempo real no horário apropriado.

 

Próximo cenário...

Estou usando o Tick Data Suite (TDS) da Birt há algumas semanas e baixei dados de ticks de vários pares de 2003 a 2017. Os dados vêm da Dukascopy, portanto, são os mesmos que a SQ usa. Eu os utilizo para a maior parte dos meus testes de estratégia no MT4, pois são os mais próximos do mercado que consegui obter e produzem uma qualidade de 99% nos backtests do MT4 (não que eu dê muita importância a essa classificação... mas é melhor do que 90% ou menos... que é a mais alta que já obtive com dados de corretores).

 

Pergunta:

1. Posso usar os dados de ticks que já baixei para o TDS (que também vem da Dukascopy) para a geração de minha estratégia SQ?

 

Resposta:

A resposta é sim. O TDS vem com o Tick Data Manager. É o TDM que faz o download dos dados de ticks da Dukascopy. Você pode exportar os dados de ticks do TDM como um único arquivo CSV que pode ser importado para o SQ. A exportação não pode ser definida para um período de tempo específico, como M1, H1, etc. São os dados reais de ticks, portanto, o arquivo de exportação será grande. Você também pode definir o deslocamento GMT e a região DST para o servidor de sua corretora, de modo que os dados sejam ajustados automaticamente no arquivo CSV.

 

Próximo cenário...

Quando você estiver pronto para importar os dados exportados do TDM para o SQ, certifique-se de usar o script de Karish para configurar o símbolo corretamente. O valor do ponto em $ deve estar correto para que os resultados sejam corretos. O script dele pode ser colocado em um gráfico no MT4 e fornecerá todos os valores necessários para configurar o símbolo corretamente. Vale lembrar que o spread será exibido em pontos (e não em pips). Portanto, quando você vir algo como 35 para o spread, na verdade são 3,5 pips. Aqui está um link para sua postagem e a ferramenta.

 

https://strategyquant.com/forum/topic/6113-tool-find-the-point-value-in-in-just-1-click/