Gérer le problème du fuseau horaire : Étape par étape

J'ai lu tous les posts que j'ai pu trouver sur les forums concernant les fuseaux horaires afin que les back tests de SQ et MT4 fonctionnent correctement mais je suis toujours dans l'incompréhension. Il s'agit donc plutôt d'une demande aux utilisateurs expérimentés de SQ de m'aider à rédiger un guide simple et facile à suivre sur la façon de procéder. Comme nous le savons tous, le fait de ne pas compenser correctement les fuseaux horaires et de ne pas tenir compte du fait qu'une région donnée est à l'heure d'été ou non peut avoir un impact énorme sur vos résultats de trading. L'EA "parfaitement" conçu peut échouer lamentablement parce qu'il essaie de trader dans les mauvaises fenêtres de temps. Assurons-nous donc que nous savons comment éviter cela.

 

Établissons quelques paramètres pour notre exercice :

1. Les données de prix du courtier sont stockées avec le décalage GMT qu'il a configuré sur son serveur. Ce décalage peut correspondre ou non au fuseau horaire réel dans lequel se trouve son serveur (par exemple, Traders Way).

2. Les données de Dukascopy sont stockées à GMT +00:00. C'est également le fuseau horaire par défaut des données fournies dans SQ et qui provient également de Tick Data Downloader s'il n'est pas ajusté.

3. Pour cet exercice, le fuseau horaire du courtier est GMT +2:00 / GMT +3:00 (lorsqu'il est en DST). La région DST est l'Europe. Les serveurs sont configurés pour rouler sur la journée avec une heure de 00:00 à 17 heures (GMT -5:00 / GMT -4:00).

4. Pour cet exercice, le fuseau horaire du trader est GMT -5:00 / GMT -4:00 (lorsqu'il est en DST). La région de l'heure d'été est les Etats-Unis.

 

Je souhaiterais obtenir des éclaircissements sur la manière de traiter plusieurs sujets clés.

1. Supposons que SQ génère une stratégie H1 en utilisant les données Dukascopy qu'il a téléchargées et qu'il trouve que le meilleur moment pour trader cette stratégie est GMT 08:00 - GMT 12:00. Dans le fuseau horaire de l'Est pendant l'heure d'été, cela correspond à 03:00 - 07:00 AM.

 

Question :

Lorsque la stratégie est testée sur le client MT4 et qu'elle utilise les fichiers .fxt et .hst du courtier, les transactions seront-elles exécutées aux heures 08:00 - 12:00 du courtier (qui est en fait GMT 06:00 - GMT 10:00) ou seront-elles exécutées à l'heure correcte de 10:00 - 14:00 (c.-à-d. GMT 08:00 - GMT 12:00) ?

 

Réponse (Est-ce correct ?):

Par défaut, lorsqu'un EA construit par SQ est exécuté sur le client MT4, il prend en compte l'heure fournie dans le client MT4, qui est l'heure du courtier (et non l'heure de la machine locale du trader), et l'utilise comme filtre pour déterminer le moment d'exécution de la transaction. Ainsi, dans notre cas, les transactions seraient exécutées entre 8 h et 12 h, soit deux heures plus tôt que l'heure indiquée par le courtier. À moins que l'heure du serveur du courtier ne soit réglée pour qu'une nouvelle journée commence à GMT 00:00, les heures seront décalées par le décalage GMT du courtier, ce qui peut entraîner des transactions en dehors de la fenêtre identifiée par SQ. Pour compenser cela, le trader ou l'EA doit calculer le décalage GMT et ajuster la fenêtre de transaction dans le code de l'EA afin qu'il sélectionne les bonnes fenêtres de transaction en fonction de l'heure du serveur du courtier.

 

L'autre solution consiste à importer un fichier de données dont les heures ont déjà été ajustées à l'heure du serveur du courtier. Si la stratégie est construite sur ces données avec des heures ajustées, elle devrait également s'exécuter en temps réel à l'heure appropriée.

 

Scénario suivant...

J'utilise la Tick Data Suite (TDS) de Birt depuis quelques semaines et j'ai téléchargé des données sur de nombreuses paires de 2003 à 2017. Les données proviennent de Dukascopy, ce sont donc les mêmes que celles utilisées par SQ. Je les utilise pour la plupart de mes tests de stratégie sur MT4 car elles sont aussi proches du marché que j'ai pu l'être et elles produisent une qualité de 99% sur les backtests MT4 (non pas que j'accorde beaucoup d'importance à cette note ... mais elle est meilleure que 90% ou moins ... qui est la plus haute que j'ai jamais obtenue à partir des données d'un courtier).

 

Question :

1. Est-ce que je peux utiliser les données que j'ai déjà téléchargées pour TDS (qui viennent aussi de Dukascopy) pour la génération de ma stratégie SQ ?

 

Réponse :

La réponse est oui. TDS est livré avec le Tick Data Manager. C'est le TDM qui télécharge les données de Dukascopy. Vous pouvez exporter les données du TDM en un seul fichier CSV qui peut être importé dans SQ. L'exportation ne peut pas être réglée sur un cadre temporel particulier tel que M1, H1, etc. Il s'agit des données de tic-tac réelles, le fichier d'exportation sera donc volumineux. Vous pouvez également définir le décalage GMT et la région DST sur le serveur de votre courtier afin que les données soient automatiquement ajustées dans le fichier CSV.

 

Scénario suivant...

Lorsque vous vous apprêtez à importer dans SQ les données que vous avez exportées de TDM, veillez à utiliser le script de Karish pour configurer correctement le symbole. La valeur du point dans $ doit être correcte pour que les résultats soient corrects. Son script peut être déposé sur un graphique dans MT4 et vous donnera toutes les valeurs dont vous avez besoin pour configurer le symbole correctement. Une chose à retenir, le spread sera affiché en points (et non en pips). Ainsi, lorsque vous voyez quelque chose comme 35 pour le spread, il s'agit en fait de 3,5 pips. Voici un lien vers son post et l'outil.

 

https://strategyquant.com/forum/topic/6113-tool-find-the-point-value-in-in-just-1-click/