Gestire il problema del fuso orario: Passo dopo passo

Ho letto tutti i post che sono riuscito a trovare sul forum in merito ai fusi orari in modo che i backtest di SQ e MT4 funzionino correttamente, ma sono ancora in difficoltà. Quindi questa è più che altro una richiesta agli utenti esperti di SQ di aiutarmi a scrivere una guida semplice e facile da seguire su come ottenere questo risultato. Come tutti noi sappiamo, non compensare correttamente i fusi orari e la presenza o meno dell'ora legale in una determinata regione può avere un impatto enorme sui risultati del trading. L'EA "perfettamente" progettato può fallire miseramente perché cerca di operare nelle finestre temporali sbagliate. Assicuriamoci quindi di sapere come evitare che ciò accada.

 

Stabiliamo alcuni parametri per il nostro esercizio:

1. I dati sui prezzi del broker sono memorizzati con l'offset GMT che hanno configurato sul loro server. Questo può corrispondere o meno al fuso orario effettivo in cui risiede il loro server (ad esempio, Traders Way).

2. I dati di Dukascopy sono memorizzati con il fuso orario GMT +00:00. Questo è anche il fuso orario predefinito dei dati forniti in SQ e che proviene anche da Tick Data Downloader se non viene regolato.

3. Per questo esercizio, il fuso orario del broker è GMT +2:00 / GMT +3:00 (quando è in DST). La regione DST è l'Europa. I server sono impostati in modo da scorrere la giornata con un orario di 00:00 alle 17:00 orientali (GMT -5:00 / GMT -4:00).

4. Per questo esercizio, il fuso orario del trader è GMT -5:00 / GMT -4:00 (se in DST). L'area DST è quella degli Stati Uniti.

 

Ci sono diversi argomenti chiave che vorrei chiedere di chiarire come gestire.

1. Supponiamo che SQ generi una strategia H1 utilizzando i dati di Dukascopy scaricati e che trovi che l'orario migliore per operare questa strategia sia GMT 08:00 - GMT 12:00. Nel fuso orario orientale, durante il DST, ciò equivale alle 03:00 - 07:00 del mattino.

 

Domanda:

Quando la strategia viene testata sul client MT4 e utilizza i file .fxt e .hst del broker, le operazioni verranno eseguite nell'orario 08:00 - 12:00 del broker (che in realtà è GMT 06:00 - GMT 10:00) o verranno eseguite nell'orario corretto 10:00 - 14:00 (cioè GMT 08:00 - GMT 12:00)?

 

Risposta (è corretta?):

Per impostazione predefinita, quando un EA costruito da SQ viene eseguito sul client MT4, considera l'ora fornita nel client MT4, che è l'ora del broker (non l'ora della macchina locale del trader), e la utilizza come filtro per l'esecuzione dell'operazione. Nel nostro caso, quindi, l'operazione verrebbe eseguita alle ore 08:00-12:00 del broker, ovvero due ore prima. A meno che l'orario del server del broker non sia impostato per un nuovo giorno che inizia alle 00:00 GMT, gli orari saranno sfalsati dall'offset GMT del broker, il che potrebbe comportare l'esecuzione di operazioni al di fuori della finestra identificata da SQ. Per compensare questo problema, il trader o l'EA deve calcolare l'offset GMT e regolare la finestra di negoziazione all'interno del codice EA in modo da selezionare le finestre di negoziazione corrette in base all'orario del server del broker.

 

L'altra alternativa è importare un file di dati con gli orari già adattati all'ora del server del broker. Se la strategia è costruita su quei dati con orari corretti, dovrebbe anche essere eseguita in tempo reale all'ora appropriata.

 

Il prossimo scenario...

Da qualche settimana utilizzo la Tick Data Suite (TDS) di Birt e ho scaricato i dati tick di numerose coppie dal 2003 al 2017. I dati provengono da Dukascopy, quindi sono gli stessi utilizzati da SQ. Li utilizzo per la maggior parte dei miei test di strategia su MT4 poiché sono i più vicini al mercato che sono riuscito a ottenere e producono una qualità di 99% nei backtest su MT4 (non che io dia molto peso a questa valutazione ... ma è migliore di 90% o inferiore ... che è il massimo che ho mai ottenuto dai dati del broker).

 

Domanda:

1. Posso utilizzare i dati tick che ho già scaricato per TDS (che provengono anche da Dukascopy) per la generazione della mia strategia SQ?

 

Risposta:

La risposta è sì. TDS viene fornito con il Tick Data Manager. È TDM che scarica i dati tick da Dukascopy. È possibile esportare i dati tick da TDM come un singolo file CSV che può essere importato in SQ. L'esportazione non può essere impostata su un particolare time frame come M1, H1, ecc. Si tratta dei dati tick effettivi, quindi il file di esportazione sarà di dimensioni notevoli. È inoltre possibile impostare l'offset GMT e la regione DST sul server del broker, in modo che i dati vengano adattati automaticamente nel file CSV.

 

Il prossimo scenario...

Quando ci si appresta a importare i dati esportati da TDM in SQ, assicurarsi di utilizzare lo script di Karish per impostare correttamente il simbolo. Il valore del punto in $ deve essere corretto perché i risultati siano corretti. Il suo script può essere scaricato su un grafico in MT4 e vi fornirà tutti i valori necessari per impostare correttamente il simbolo. Una nota da ricordare: lo spread sarà visualizzato in punti (non pip). Quindi, quando vedete qualcosa come 35 per lo spread, si tratta in realtà di 3,5 pip. Ecco il link al suo post e allo strumento.

 

https://strategyquant.com/forum/topic/6113-tool-find-the-point-value-in-in-just-1-click/