El problema del huso horario: Paso a paso

He leído todos los mensajes que he podido encontrar en los foros con respecto a las zonas horarias para que SQ y MT4 back tests funcionen correctamente, pero todavía estoy perdido. Así que esto es más una petición a los usuarios experimentados de SQ para ayudar a escribir un simple, fácil de seguir la guía de cómo hacer esto bien. Como todos sabemos, no compensar las zonas horarias correctamente, y si una región en particular está en horario de verano o no, puede tener un gran impacto en los resultados de sus operaciones. El EA "perfectamente" diseñado puede fallar miserablemente porque está tratando de operar en las ventanas de tiempo equivocadas. Así que vamos a asegurarnos de que sabemos cómo evitarlo.

 

Establezcamos algunos parámetros para nuestro ejercicio:

1. Los datos de precios del corredor se almacenan en cualquier desplazamiento GMT que hayan configurado en su servidor. Esto puede o no coincidir con la zona horaria real en la que reside su servidor (por ejemplo, Traders Way).

2. Los datos de Dukascopy se almacenan en GMT +00:00. Esta es también la zona horaria por defecto de los datos proporcionados en SQ y que también proviene de Tick Data Downloader si no se ajusta.

3. Para este ejercicio, la zona horaria del broker es GMT +2:00 / GMT +3:00 (cuando está en DST). La región DST es Europa. Los servidores están configurados para pasar el día con una hora de 00:00 a las 5 pm Eastern (GMT -5:00 / GMT -4:00)

4. Para este ejercicio, la zona horaria del operador es GMT -5:00 / GMT -4:00 (cuando está en DST). La región DST es EEUU.

 

Hay varios temas clave sobre los que me gustaría pedir aclaraciones.

1. Supongamos que SQ genera una estrategia H1 utilizando los datos de Dukascopy que ha descargado y encuentra que el mejor momento para operar esta estrategia es GMT 08:00 - GMT 12:00. En la zona horaria del Este durante DST esto es igual a 03:00 - 07:00 AM. En la zona horaria del Este durante DST, esto es igual a 03:00 - 07:00 AM.

 

Pregunta:

Cuando la estrategia se prueba en el cliente MT4 y utiliza los archivos .fxt y .hst del broker, ¿se ejecutarán las operaciones en el horario de 08:00 - 12:00 del broker (que en realidad es GMT 06:00 - GMT 10:00) o se ejecutarán en el horario correcto de 10:00 - 14:00 (es decir, GMT 08:00 - GMT 12:00)?

 

Respuesta (¿Es correcta?):

Por defecto, cuando un EA construido por SQ se ejecuta en el cliente MT4, mira la hora proporcionada en el cliente MT4, que es la hora del broker (no la hora de la máquina local del trader), y la utiliza como filtro para saber cuándo ejecutar la operación. Así que en nuestro caso anterior, ejecutaría las operaciones a las 08:00 - 12:00 horas del broker, es decir, dos horas antes. A menos que la hora del servidor del broker esté configurada para que un nuevo día comience a las 00:00 GMT, entonces las horas estarán desfasadas por el desfase GMT del broker, lo que puede dar lugar a que las operaciones se realicen fuera de la ventana identificada por SQ. Para compensar esto, el operador o el EA necesita calcular el desfase GMT y ajustar la ventana de operación dentro del código del EA para que seleccione las ventanas de operación correctas según la hora del servidor del corredor.

 

La otra alternativa es importar un archivo de datos que ya tenga los tiempos ajustados a la hora del servidor del broker. Si la estrategia se construye sobre esos datos con los tiempos ajustados, entonces también debería ejecutarse en tiempo real a la hora adecuada.

 

Próximo escenario...

He estado usando Tick Data Suite (TDS) de Birt durante unas semanas y he descargado datos de tick en numerosos pares desde 2003 - 2017. Los datos provienen de Dukascopy, por lo que son los mismos datos que utiliza SQ. Yo uso esto para la mayoría de mis pruebas de estrategia en MT4, ya que es lo más cercano al mercado como he sido capaz de conseguir y produce 99% Calidad en backtests MT4 (no es que yo doy esa calificación mucho peso ... pero es mejor que 90% o inferior .. que es el más alto que he conseguido de los datos del corredor).

 

Pregunta:

1. ¿Puedo utilizar los datos de tick que ya he descargado para TDS (que también proviene de Dukascopy) para mi generación de estrategia SQ?

 

Contesta:

La respuesta es sí. TDS viene con el Tick Data Manager. Es TDM el que descarga los datos de tick de Dukascopy. Usted puede exportar los datos de tick desde TDM como un archivo CSV que puede ser importado a SQ. La exportación no puede ser configurada a un marco de tiempo en particular como M1, H1, etc. Se trata de los datos de tick reales, por lo que el archivo de exportación será considerable. También puede establecer el desplazamiento GMT y la región DST en el servidor de su corredor para que los datos se ajusten automáticamente en el archivo CSV.

 

Próximo escenario...

Cuando esté listo para importar los datos que ha exportado de TDM a SQ, asegúrese de utilizar el script de Karish para configurar el símbolo correctamente. El valor del punto en $ tiene que ser correcto para que los resultados sean correctos. Su script se puede soltar en un gráfico en MT4 y le dará todos los valores que necesita para configurar el símbolo correctamente. Una nota para recordar, la propagación se mostrará en puntos (no pips). Así que cuando vea algo así como 35 para la propagación, en realidad es de 3,5 pips. Aquí hay un enlace a su puesto y la herramienta.

 

https://strategyquant.com/forum/topic/6113-tool-find-the-point-value-in-in-just-1-click/