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Vermeidung von Stagnation mit Hilfe der Aktienkurve auf einem Schattenkonto

3 Antworten

vor 2 Jahren #271149

Ich habe die Idee, Trades abhängig von der Beziehung zwischen der Equity Curve einer Strategie und ihrem EMA zu filtern. In der Produktion würde dies ein Schattenkonto mit einer fiktiven Equity Curve erfordern (für mich würde die Equity Curve in Python mit IPython und MT5 berechnet werden, da dies meine bevorzugte Option ist).

Es wäre jedoch nützlich, wenn QA in der Lage wäre, in einer Was-wäre-wenn-Erweiterung des Programms zur Analyse von Strategien und deren Kombinationen Geschäfte herauszufiltern, je nachdem, ob der Kontostand unter oder über dem EMA(x) liegt.

Kann jemand dies programmieren, da ich kein Java-Programmierer bin und nicht noch eine weitere Sprache lernen möchte....!

vor 2 Jahren #271528

Hallo,

Haben Sie die Funktion "Equity Control" in QuantAnalyzer geprüft? Damit können Sie simulieren, was Sie erwähnt haben

Anhänge:

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vor 2 Jahren #274039

Hallo Andrew, ich habe SQX Addons um diese Art von Logik in SQX zu verwenden. Ich werde es dieses Wochenende hier mit dir teilen.

vor 2 Jahren #274429

In SQX sehe ich keinen Filter für Aktien.

Wir haben einen Drawdown-Filter, aber nicht für den maximalen Aktienverlust.

Wie können wir einen Filter für den maximalen Eigenkapitalverlust hinzufügen?

Ansicht von 3 Antworten - 1 bis 3 (von insgesamt 3)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.