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Evitando a estagnação usando a curva de Equidade em uma conta-sombra

3 respostas

2 anos atrás #271149

Tenho uma ideia de filtrar as negociações dependendo da relação entre a curva de patrimônio líquido de uma estratégia e sua MME. Na produção, isso exigiria uma conta sombra com uma curva de patrimônio líquido nocional (para mim, a curva de patrimônio líquido seria calculada em python usando IPython e MT5, pois essa é minha opção preferida).

No entanto, seria útil se o QA pudesse filtrar as negociações dependendo do fato de o patrimônio líquido da conta estar abaixo ou acima da EMA(x) em uma extensão What If do programa para analisar estratégias e suas combinações.

Alguém pode codificar isso, pois não sou programador de Java e não quero aprender outro idioma? ....!

2 anos atrás #271528

Olá,

Você já verificou o recurso de controle de patrimônio no QuantAnalyzer? Ele permite simular o que você mencionou

Anexos:

Você deve ser logado para ver os arquivos anexos.

2 anos atrás #274039

Olá, Andrew. Tenho SQX Addons para usar esse tipo de lógica no SQX. Vou compartilhá-los aqui com você neste fim de semana.

2 anos atrás #274429

Na SQX, não vejo nenhum filtro no patrimônio líquido.

Temos um filtro de drawdown, mas não de perda máxima de patrimônio.

Como podemos adicionar um filtro sobre a perda máxima de patrimônio líquido?

Visualizando 3 respostas - 1 até 3 (de um total de 3)

Divulgação de riscos:
As negociações de futuros e forex contêm riscos substanciais e não são para todos os investidores. Um investidor pode potencialmente perder tudo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida do investidor. Somente capital de risco deve ser usado para negociação e somente aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Divulgação de desempenho hipotético:
Resultados de desempenho hipotéticos têm muitas limitações inerentes, algumas das quais são descritas abaixo. nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta irá ou é provável que obtenha lucros ou perdas semelhantes às mostradas; de fato, freqüentemente há diferenças acentuadas entre resultados de desempenho hipotéticos e os resultados reais alcançados posteriormente por qualquer programa comercial em particular. Uma das limitações dos resultados de desempenho hipotéticos é que eles são geralmente preparados com o benefício de uma visão a posteriori. Além disso, a negociação hipotética não envolve risco financeiro, e nenhum registro de negociação hipotética pode explicar completamente o impacto do risco financeiro da negociação real. por exemplo, a capacidade de suportar perdas ou de aderir a um determinado programa de negociação apesar das perdas na negociação são pontos materiais que também podem afetar adversamente os resultados reais da negociação. Há inúmeros outros fatores relacionados aos mercados em geral ou à implementação de qualquer programa de negociação específico que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotéticos e todos que podem afetar adversamente os resultados de negociação.

Divulgação de depoimentos:
Os depoimentos que aparecem em www.strategyquant.com podem não ser representativos da experiência de outros clientes ou clientes e não são uma garantia de desempenho ou sucesso futuro.