Evitare la stagnazione utilizzando la curva dei titoli azionari su un conto ombra

Ho un'idea per filtrare i trade in base alla relazione tra la curva dell'equity di una strategia e la sua EMA. In produzione questo richiederebbe un conto ombra con una Equity Curve fittizia (per me la Equity Curve verrebbe calcolata in python usando IPython e MT5, dato che è la mia opzione preferita).

Tuttavia, sarebbe utile se QA fosse in grado di filtrare i trade a seconda che il capitale del conto sia al di sotto o al di sopra dell'EMA(x) in un'estensione What If del programma per analizzare le strategie e le loro combinazioni.

Qualcuno può codificare questo dato che non sono un codificatore java e non voglio imparare un altro linguaggio....!

Salve,

avete controllato la funzione di controllo azionario di QuantAnalyzer? Permette di simulare ciò che avete menzionato

Ciao Andrew, ho degli addon SQX per utilizzare questo tipo di logica in SQX. Lo condividerò con te questo fine settimana.

In SQX non vedo alcun filtro su Equity.

Abbiamo un filtro sul drawdown, ma non sulla perdita massima di capitale.

Come possiamo aggiungere un filtro sulla perdita massima di capitale?