Éviter la stagnation en utilisant l'Equity curve sur un compte fantôme

J'ai une idée pour filtrer les trades en fonction de la relation entre l'Equity Curve d'une stratégie et son EMA. En production, cela nécessiterait un compte fantôme avec une courbe d'équité notionnelle (pour moi, la courbe d'équité serait calculée en python en utilisant IPython et MT5, car c'est mon option préférée).

Cependant, il serait utile que QA soit en mesure de filtrer les transactions selon que les capitaux propres du compte sont inférieurs ou supérieurs à l'EMA(x) dans une extension du programme d'analyse des stratégies et de leurs combinaisons.

Quelqu'un peut-il coder cela car je ne suis pas un codeur java et je ne souhaite pas apprendre un autre langage.... !

Bonjour,

Avez-vous vérifié la fonction de contrôle des fonds propres dans QuantAnalyzer ? Elle vous permet de simuler ce que vous avez mentionné

Bonjour Andrew, j'ai des addons SQX pour utiliser ce type de logique dans SQX. Je le partagerai avec vous ce week-end.

Dans SQX, je ne vois pas de filtre sur les actions.

Nous disposons d'un filtre de réduction, mais pas d'un filtre de perte maximale d'actions.

Comment ajouter un filtre sur la perte maximale de fonds propres ?