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Evitar el estancamiento mediante la curva de renta variable en una cuenta en la sombra

3 respuestas

hace 2 años #271149

Tengo una idea para filtrar operaciones dependiendo de la relación entre la Curva de Equidad de una Estrategia y su EMA. En producción esto requeriría una cuenta sombra con una Equity Curve nocional (para mí la Equity Curve se calcularía en python usando IPython y MT5 ya que es mi opción preferida).

Sin embargo, sería útil que QA pudiera filtrar las operaciones en función de si la Equidad de la Cuenta está por debajo o por encima de la EMA(x) en una extensión What If del programa para analizar estrategias y sus combinaciones.

¡¿Alguien puede codificar esto, ya que no soy un programador de java y no deseo aprender otro lenguaje ....!

hace 2 años #271528

Hola,

¿Ha comprobado la función de control de fondos propios de QuantAnalyzer? Te permite simular lo que has mencionado

Adjuntos:

Debes acceda a para ver los archivos adjuntos.

hace 2 años #274039

Hola Andrew tengo SQX Addons para utilizar este tipo de lógica en SQX. Lo compartiré aquí contigo este fin de semana.

hace 2 años #274429

En SQX, no veo ningún filtro en RV.

Tenemos un filtro de reducción, pero no de pérdida máxima de capital.

¿Cómo podemos añadir un filtro de pérdida máxima de capital?

Viendo 3 respuestas - de la 1 a la 3 (de un total de 3)

Divulgación de riesgos:
Las operaciones con futuros y divisas entrañan un riesgo considerable y no son aptas para todos los inversores. Un inversor puede llegar a perder toda o más de la inversión inicial. El capital riesgo es el dinero que puede perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe utilizarse para operar y sólo quienes dispongan de capital de riesgo suficiente deben considerar la posibilidad de operar. Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Divulgación hipotética de resultados:
Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. no se está haciendo ninguna declaración de que ninguna cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados; de hecho, con frecuencia hay grandes diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier programa de negociación concreto. Una de las limitaciones de los resultados hipotéticos es que, por lo general, se elaboran en retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede reflejar completamente el impacto del riesgo financiero de la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o de adherirse a un programa de negociación concreto a pesar de las pérdidas de negociación son puntos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados de negociación reales. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier programa de negociación específico que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados de negociación.

Divulgación de testimonios:
Los testimonios que aparecen en www.strategyquant.com pueden no ser representativos de la experiencia de otros clientes y no son garantía de resultados o éxitos futuros.