Backtesting einer zeitbasierten Strategie

Hallo,

Was muss ich beachten, wenn ich eine zeitbasierte Strategie backtesten möchte, die eine hohe Genauigkeit erfordert, damit meine Aufträge zu einer bestimmten Zeit ausgeführt werden?

Ich möchte eine Strategie backtesten, die jedes Mal einen Kauf-/Verkaufsauftrag eröffnet, wenn der Preis die Hoch-/Tiefspanne in der ersten Stunde nach Eröffnung der Londoner Börsensitzung durchbricht (egal ob im Winter oder im Sommer).

Die historischen Tick-Daten, die mit Hilfe von QuantDataManager heruntergeladen werden, müssen im Format GMT+0 (keine Sommerzeit) vorliegen.

Von Montag bis Freitag wäre die erste Stunde der London Open 07:00-08:00 Uhr GMT+0.

Bedeutet das also, dass ich meinen EA so einstellen kann, dass er 07:00-08:00 Uhr verwendet, und dass er automatisch mit der ersten Stunde des Londoner Marktes für einen Backtest übereinstimmt, der ein ganzes Jahr oder länger dauert, oder müsste ich einen anderen Test für Winter-/Sommerzeiten durchführen?

Ich bin ein bisschen verwirrt 🙂

15/02/2022 - GBP/USD M15 "dukascopy-demo-1"

Die durch die rote vertikale Linie markierte M15-Kerze entspricht den ersten 15 Minuten der London Open (08:00-08:15 Londoner Zeit). Der Server des Brokers ist hier GMT+3 während der Sommerzeit und GMT+2 während der Winterzeit.

15/02/2022 - GBP/USD M15 "Importierte Tick-Daten"

Hier ist ein Diagramm, nachdem ich einen visuellen Backtest mit dem MT4-Strategietester für denselben Tag durchgeführt habe, wobei ich 07:00-07:15 (GMT+0) als Eingabe für den EA verwendet habe, um die London Open zu markieren. Es wird durch die erste rote vertikale Linie markiert.

Hier ist die London Open eine ganz andere Kerze, offensichtlich 1 Stunde zu früh. Ich nehme also an, dass ich meinen Backtest nicht für ein ganzes Jahr mit der gleichen Zeiteinstellung durchführen kann?

Hallo, die Sommerzeit ändert sich automatisch im Backtest, aber Sie müssen die richtige Einstellung für Ihren Broker herausfinden.

Hallo. Danke für Ihre Antwort.

Nun, der Expert Advisor, den ich verwende, hat keine Option zur automatischen Anpassung an die Sommerzeit, wenn Sie das meinen. Es wird immer die gleiche Zeit Eingänge verwenden.

Wenn ich jetzt den Backtest für einen Zeitraum, der länger als 1 Jahr zurückliegt, ausführe, scheine ich keine genauen Ergebnisse zu erhalten. Vor dem 27. März (wo EU Uhren auf Sommerzeit umgestellt) es dann nicht mehr mit den ersten 15 Minuten der Londoner öffnen mit 07:00-07:15 als meine EA-Eingabe übereinstimmt.

Ich führe den Backtest anhand der mit QuantDataManager exportierten Daten von Dukascopy durch. Es heißt GMT+0 (NO DST).

Mit freundlichen Grüßen,

Roman