Backtesting d'une stratégie basée sur le temps

Bonjour,

Que dois-je prendre en compte lorsque je souhaite tester une stratégie basée sur le temps qui nécessite une grande précision pour que mes ordres soient exécutés à un moment précis ?

Je souhaite tester une stratégie qui ouvre un ordre d'achat/vente à chaque fois que le prix franchit la fourchette haut/bas pendant la première heure après l'ouverture de la séance du marché de Londres (peu importe que ce soit pendant l'hiver ou l'été).

Les données historiques téléchargées à l'aide de QuantDataManager doivent être au format GMT+0 (pas d'heure d'été).

Du lundi au vendredi, la première heure de l'Open de Londres serait 07:00-08:00 AM GMT+0.

Cela signifie-t-il que je peux configurer mon EA pour qu'il utilise 07:00-08:00 et qu'il correspondra automatiquement à la première heure du marché londonien pour un backtest incluant une année complète ou plus, ou devrais-je effectuer un test différent pour les périodes d'hiver et d'été ?

Je suis un peu perdue 🙂 .

15/02/2022 - GBP/USD M15 "dukascopy-demo-1"

La bougie M15 marquée par la ligne verticale rouge correspond aux 15 premières minutes de l'Open de Londres (08:00-08:15 heure de Londres). Le serveur du broker est ici à GMT+3 pendant l'heure d'été et à GMT+2 pendant l'heure d'hiver.

15/02/2022 - GBP/USD M15 "Imported Tick Data" (données importées)

Voici un graphique après avoir exécuté un backtest visuel via le testeur de stratégie MT4 pour le même jour, en utilisant 07:00-07:15 (GMT+0) comme entrée pour l'EA afin de marquer l'ouverture de la bourse de Londres. Il est marqué par la première ligne verticale rouge.

Ici, l'ouverture de Londres est une bougie complètement différente, manifestement une heure trop tôt. Je suppose donc que je ne peux pas faire mon backtest pour une année entière en utilisant le même réglage de l'heure ?

Bonjour, l'heure d'été change automatiquement dans le backtest mais vous devez trouver le réglage correct pour votre courtier.

Merci pour votre réponse.

Le conseiller expert que j'utilise n'a pas d'option pour s'ajuster automatiquement à l'heure d'été, si c'est ce que vous voulez dire. Il utilisera toujours les mêmes données temporelles.

En ce moment, lorsque je lance le backtest sur une période de plus d'un an, je n'obtiens pas de résultats précis. Avant le 27 mars (date à laquelle l'UE est passée à l'heure d'été), il ne correspond plus aux 15 premières minutes de l'ouverture de la bourse de Londres en utilisant 07:00-07:15 comme entrée de mon EA.

Je lance le backtest avec les données de Dukascopy exportées avec QuantDataManager. Il s'agit de GMT+0 (PAS d'heure d'été).

Avec mes salutations distinguées,

Romain