Retroceder em uma estratégia baseada no tempo

Olá,

o que tenho que considerar quando quero testar uma estratégia baseada no tempo que requer alta precisão para ter minhas ordens executadas em um momento específico?

Quero apoiar uma estratégia que abra uma ordem de compra/venda cada vez que o preço quebra a faixa alta/baixa durante a primeira hora após a abertura do mercado londrino (não importa se durante o inverno/verão).

Os dados históricos do tick baixados com a ajuda do QuantDataManager dizem estar no formato GMT+0 (Sem DST).

De segunda a sexta-feira, a primeira hora do London Open seria 07:00-08:00 AM GMT+0.

Isso significa que posso ter minha EA configurada para usar 07:00-08:00 e que ela corresponderia automaticamente à primeira hora do mercado londrino para um backtest, incluindo um ano inteiro ou mais, ou teria que fazer um teste diferente para o inverno/verão?

Eu sou um pouco confuso 🙂

15/02/2022 - GBP/USD M15 "dukascopy-demo-1"

A vela M15 marcada pela linha vertical vermelha é os primeiros 15 minutos do Open de Londres (08:00-08:15, horário de Londres). O servidor do corretor aqui é GMT+3 durante o horário de verão e GMT+2 durante o horário de inverno.

15/02/2022 - GBP/USD M15 "Dados de carrapato importado"

Aqui está um gráfico após executar um backtest visual através do testador de estratégia MT4 para o mesmo dia, usando 07:00-07:15 (GMT+0) como minha entrada para a EA para marcar o London Open. Ele é marcado pela primeira linha vertical vermelha.

Agora aqui o London Open é uma vela completamente diferente, obviamente uma hora adiantada demais. Então eu estou assumindo que não posso fazer meu teste de retaguarda por um ano inteiro usando o mesmo horário?

Olá, o DST está mudando automaticamente no backtest, mas você precisa descobrir a configuração correta para seu corretor.

Obrigado por sua resposta.

Bem, o consultor especializado que estou usando não tem opção de ajustar automaticamente para DST, se é isso que você quer dizer. Ele sempre usará as mesmas entradas de tempo.

Neste momento, ao fazer o backktest por um período de mais de um ano, parece que não consigo obter resultados precisos. Antes do dia 27 de março (onde a UE mudou os relógios para o horário de verão), então ele não coincide mais com os primeiros 15 minutos do horário de Londres, usando 07:00-07:15 como minha entrada EA.

Estou fazendo o backktest contra os dados do Dukascopy exportados com o QuantDataManager. Diz GMT+0 (NÃO DST).

cordiais cumprimentos,

Romano