Backtesting de una estrategia basada en el tiempo

Hola,

¿qué tengo que tener en cuenta cuando quiero hacer un backtest de una estrategia basada en el tiempo que requiere una gran precisión para que mis órdenes se ejecuten a una hora determinada?

Quiero hacer un backtest de una estrategia que abra una orden de compra/venta cada vez que el precio rompa el rango alto/bajo durante la primera hora después de la apertura de la sesión del mercado de Londres (no importa si es invierno/verano).

Los datos históricos descargados con la ayuda de QuantDataManager dicen estar en el formato de GMT+0 (No DST).

De lunes a viernes, la primera hora del Open de Londres sería 07:00-08:00 AM GMT+0.

Entonces, ¿significa eso que puedo tener mi EA configurado para utilizar 07:00-08:00 y automáticamente coincidiría con la primera hora del mercado de Londres para una prueba retrospectiva que incluya un año completo o más, o tendría que ejecutar una prueba diferente para las horas de invierno/verano?

Estoy algo confuso 🙂 .

15/02/2022 - GBP/USD M15 "dukascopy-demo-1"

La vela M15 marcada por la línea vertical roja corresponde a los primeros 15 minutos de la apertura de Londres (08:00-08:15 hora de Londres). El servidor del broker aquí es GMT+3 en horario de verano y GMT+2 en horario de invierno.

15/02/2022 - GBP/USD M15 "Datos de Tick Importados"

Aquí hay un gráfico después de ejecutar un backtest visual a través del probador de estrategias MT4 para el mismo día, usando 07:00-07:15 (GMT+0) como mi entrada para que el EA marque la apertura de Londres. Está marcado por la primera línea vertical roja.

Ahora aquí el London Open es una vela completamente diferente, obviamente 1 hora demasiado temprano. Así que estoy asumiendo que no puedo hacer mi backtest durante todo un año utilizando la misma configuración de tiempo?

Hola, el DST está cambiando automáticamente en el backtest, pero hay que averiguar la configuración correcta para su corredor.

Gracias por su respuesta.

Bueno, el asesor experto que estoy usando no tiene ninguna opción para ajustar automáticamente para DST si eso es lo que quieres decir. Siempre va a utilizar las mismas entradas de tiempo.

En este momento, cuando ejecuto la prueba retrospectiva para un período que se remonta a más de 1 año, parece que no obtengo resultados precisos. Antes del 27 de marzo (cuando la UE cambió los relojes al horario de verano) ya no coincide con los primeros 15 minutos de la apertura de Londres utilizando 07:00-07:15 como entrada de mi EA.

Estoy ejecutando el backtest contra los datos de Dukascopy exportados con QuantDataManager. Dice GMT+0 (NO DST).

saludos cordiales,

Romano