Backtesting di una strategia basata sul tempo

Salve,

Cosa devo considerare quando voglio fare il backtest di una strategia basata sul tempo che richiede un'elevata precisione per far eseguire i miei ordini in un momento specifico?

Voglio testare una strategia che apre un ordine di acquisto/vendita ogni volta che il prezzo rompe l'intervallo alto/basso per la prima ora dopo l'apertura della sessione di mercato di Londra (non importa se in inverno/estate).

I dati storici dei tick scaricati con l'aiuto di QuantDataManager devono essere nel formato GMT+0 (senza DST).

Dal lunedì al venerdì, la prima ora dell'Open di Londra sarà alle 07:00-08:00 AM GMT+0.

Questo significa che posso impostare il mio EA in modo che utilizzi le 07:00-08:00 e che corrisponderà automaticamente alla prima ora del mercato di Londra per un backtest che includa un anno intero o più, o dovrei eseguire un test diverso per gli orari invernali/estivi?

Sono un po' confuso 🙂

15/02/2022 - GBP/USD M15 "dukascopy-demo-1"

La candela M15 contrassegnata dalla linea verticale rossa rappresenta i primi 15 minuti del London Open (08:00-08:15 ora di Londra). Il server del broker è GMT+3 durante l'ora legale e GMT+2 durante l'ora invernale.

15/02/2022 - GBP/USD M15 "Dati di tick importati"

Ecco un grafico dopo aver eseguito un backtest visivo attraverso il tester della strategia MT4 per lo stesso giorno, utilizzando le 07:00-07:15 (GMT+0) come input per l'EA per segnare l'apertura di Londra. È contrassegnato dalla prima linea verticale rossa.

Ora qui il London Open è una candela completamente diversa, ovviamente con 1 ora di anticipo. Quindi presumo che non posso fare il backtest per un anno intero usando la stessa impostazione temporale?

Ciao, il DST cambia automaticamente nel backtest, ma devi scoprire l'impostazione corretta per il tuo broker.

Grazie per la risposta.

Beh, l'expert advisor che sto usando non ha alcuna opzione per adattarsi automaticamente al DST, se è questo che intendi. Utilizzerà sempre gli stessi input temporali.

Al momento, quando eseguo il backtest per un periodo superiore a 1 anno, non mi sembra di ottenere risultati accurati. Prima del 27 marzo (quando l'UE ha cambiato l'orologio con l'ora legale) non corrisponde più ai primi 15 minuti dell'apertura di Londra utilizzando le 07:00-07:15 come input dell'EA.

Sto eseguendo il backtest con i dati di Dukascopy esportati con QuantDataManager. Dice GMT+0 (NO DST).

cordiali saluti,

Romano