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Grundlegende Frage

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vor 11 Monaten #282282

Hallo. Ich bin neu bei SQX. Ich habe begonnen, Strategien mit den vordefinierten Parametern für Forex 1 Stunde zu entwickeln.

Ich habe ein Projekt erstellt, das 15.000 Strategien im genetischen Modus erstellt und die Robustheit erneut testet: OOS, andere Märkte, MC-Manipulation, MC-Methoden und W-Forward-Matrix mit festem MM, und wieder mit % auf Konto MM.

Später exportiere ich die Dukascopy-Daten in den MT5 und teste die Strategie direkt darauf.

Schließlich importiere ich in den Quant Analyzer, erstelle ein unkorreliertes Portfolio, lehne ein korreliertes ab und teste Montecarlo und das Money Management Tool. Zum Beispiel hat das System als schlimmstes Szenario 33 aufeinanderfolgende Verluste, infolgedessen würde mein Risiko 0,18% pro Handel betragen, um einen Drawdown von mehr als 6% zu vermeiden, und ich suche nach einer Profitabilität von 20% für das Portfolio und einem Dd von 6%. Je mehr Strategien ich dem Portfolio hinzufüge, desto geringer ist das Risiko pro Handel.

Meine Frage bezieht sich auf die Walk Forward Matrix.

Ich gab vor, WFM als Robustheitstest zu verwenden. Aber wenn ich in Quant analyzer Strategien importiere, sehe ich, dass ich den einfachen Vermögenswert oder die verschiedenen als verschiedene Läufe erstellt importieren kann. So scheint optimiert ist dann?

Danke

Ich bin etwas ratlos. Das bedeutet, dass ich gleichzeitig mit der Ausführung des Walk Forward Matriz-Tests auch optimiere?

Danke

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.