Pergunta básica

Olá. Sou novo na SQX. Comecei a desenvolver estratégias usando os parâmetros predefinidos para o Forex de 1 hora.

Criei um projeto que cria 15.000 estratégias no modo genético e testa novamente a robustez em: OOS, outros mercados, manipulação de MC, métodos MC e matriz W forward com MM fixo e novamente com % na conta MM.

 

Mais tarde, exportei os dados da Dukascopy para o MT5 e testei a estratégia diretamente nele.

 

Por fim, importo para o Quant Analyzer, crio um portfólio não correlacionado, rejeito o correlacionado e testo o Montecarlo e a ferramenta Money Management, por exemplo, o sistema tem como pior cenário 33 perdas consecutivas, em consequência, meu risco seria de 0,18% por operação para evitar um draw down maior que 6%, buscando uma lucratividade em torno de 20% para o portfólio e um dd em torno de 6%. Quanto mais estratégias eu adicionar ao portfólio, menor será o risco por operação.

Minha pergunta é sobre o Walk Forward Matrix.

 

Eu pretendia usar o WFM como teste de robustez. Mas quando importo para as estratégias do Quant Analyzer, vejo que posso importar o ativo simples ou os diferentes criados como execuções diferentes. Então, o que parece ser otimizado?

 

Obrigado

 

Estou um pouco perdido, então isso significa que, ao mesmo tempo em que executo o teste Walk Forward Matriz, também estou otimizando?

Obrigado