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Pregunta básica

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hace 11 meses #282282

Hola. Soy nuevo en SQX. Empecé a desarrollar estrategias utilizando los parámetros predefinidos para Forex 1 hora.

He creado un proyecto que construir 15.000 estrategias en modo genético y volver a probar la robustez en: OOS, otros mercados, manipulación MC, métodos MC, y W forward Matrix con MM fija, y de nuevo con % en cuenta MM.

Después exporto los datos de Dukascopy a MT5 y pruebo la estrategia directamente en ella.

Finalmente importo a Quant analyzer, creo la cartera no correlacionada, rechazo la correlacionada y pruebo Montecarlo y la herramienta de Money Management, por ejemplo el sistema tiene como peor escenario 33 perdidas consecutivas, en consecuencia mi riesgo seria de 0,18% por operación para evitar un draw down mayor a 6%, buscando una rentabilidad alrededor de 20% para la cartera y una dd alrededor de 6%. Cuantas más estrategias añada a la cartera, menor será el riesgo por operación.

Mi pregunta es sobre la matriz Walk Forward.

Pretendía utilizar WFM como prueba de robustez. Pero cuando importo a Quant analyzer estrategias veo que puedo importar el activo simple o los differents uno creado como diferentes carreras. Así que parece optimizado entonces?

Gracias

Estoy un poco perdido, ¿Esto significa que al mismo tiempo que ejecuto la prueba Walk Forward Matriz también estoy optimizando?

Gracias

Divulgación de riesgos:
Las operaciones con futuros y divisas entrañan un riesgo considerable y no son aptas para todos los inversores. Un inversor puede llegar a perder toda o más de la inversión inicial. El capital riesgo es el dinero que puede perderse sin poner en peligro la seguridad financiera o el estilo de vida. Sólo el capital de riesgo debe utilizarse para operar y sólo quienes dispongan de capital de riesgo suficiente deben considerar la posibilidad de operar. Los resultados pasados no son necesariamente indicativos de resultados futuros.

Divulgación hipotética de resultados:
Los resultados hipotéticos de rendimiento tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales se describen a continuación. no se está haciendo ninguna declaración de que ninguna cuenta vaya a obtener o pueda obtener beneficios o pérdidas similares a los mostrados; de hecho, con frecuencia hay grandes diferencias entre los resultados hipotéticos de rendimiento y los resultados reales obtenidos posteriormente por cualquier programa de negociación concreto. Una de las limitaciones de los resultados hipotéticos es que, por lo general, se elaboran en retrospectiva. Además, la negociación hipotética no implica riesgo financiero, y ningún registro de negociación hipotética puede reflejar completamente el impacto del riesgo financiero de la negociación real. Por ejemplo, la capacidad de soportar pérdidas o de adherirse a un programa de negociación concreto a pesar de las pérdidas de negociación son puntos importantes que también pueden afectar negativamente a los resultados de negociación reales. Existen otros muchos factores relacionados con los mercados en general o con la aplicación de cualquier programa de negociación específico que no pueden tenerse plenamente en cuenta en la preparación de resultados hipotéticos y que pueden afectar negativamente a los resultados de negociación.

Divulgación de testimonios:
Los testimonios que aparecen en www.strategyquant.com pueden no ser representativos de la experiencia de otros clientes y no son garantía de resultados o éxitos futuros.