Question de base

Bonjour. Je suis nouveau sur SQX. J'ai commencé à développer des stratégies en utilisant les paramètres prédéfinis pour le Forex 1 heure.

J'ai créé un projet qui construit 15.000 stratégies en mode génétique et reteste la robustesse sur : OOS, autres marchés, manipulation MC, méthodes MC, et matrice W forward avec MM fixe, et à nouveau avec % sur MM de compte.

 

Plus tard, j'exporte les données de Dukascopy vers MT5 et je teste la stratégie directement sur ce dernier.

 

Enfin, j'importe dans Quant analyzer, je crée un portefeuille non corrélé, je rejette les corrélations et je teste Montecarlo et l'outil de Money Management. Par exemple, le système a comme pire scénario 33 pertes consécutives, en conséquence mon risque serait de 0,18% par trade pour éviter un draw down supérieur à 6%, en recherchant une profitabilité autour de 20% pour le portefeuille et un dd autour de 6%. Plus j'ajoute de stratégies au portefeuille, plus le risque par transaction diminue.

Ma question porte sur la matrice de marche en avant.

 

J'ai prétendu utiliser WFM comme test de robustesse. Mais lorsque j'importe les stratégies dans Quant analyzer, je vois que je peux importer l'actif simple ou les différents actifs créés en tant qu'exécutions différentes. Alors, qu'est-ce qui est optimisé ?

 

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Je suis un peu perdu, cela signifie donc qu'en même temps que j'exécute le test Walk Forward Matriz, j'optimise également ?

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