Unterschiedliches Verhalten bei MQL4-Code

Ich habe einen MQL4 EA aus der beigefügten Strategie erstellt.

Es verhält sich auf MT4 anders als auf SQ, obwohl auf beiden Seiten die gleichen CSV-Tickdaten (über 4 Jahre) verwendet wurden:

* Die Anzahl der Trades ist sehr unterschiedlich: 1600 mit SQ, 80 mit MT4

* Die SL/TP sind unterschiedlich: 100 oder 110 Pips in SQ, 300 Pips in MT4

* die Volumina sind (logischerweise) unterschiedlich: 1,0 in SQ, 0,4 in MT4

* Die tatsächlichen Gewinne/Verluste sind ebenfalls leicht unterschiedlich: 90/100 mit SQ, 115 mit MT4

* Das endgültige MT4-Ergebnis ist natürlich viel weniger erfolgreich als das SQ-Ergebnis.

Das Spielen mit den Eingabeparametern ProfitTargetPips, StopLossPips, MinimumSLPT, MaximumSLPT hat nicht viel gebracht.

Es muss etwas geben, was ich falsch mache, oder einen Parameter, den ich irgendwo einstellen muss, aber ich konnte ihn nicht finden.

Irgendeine Idee?

Hallo, werde die Strategie überprüfen, ob ein Problem gefunden werden kann. Haben Sie Daten von Tickdownloader oder eine andere verwenden?

Hallo Tomas,

Ja, die Daten stammen von Tickdownloader.

Hallo

Gibt es Neuigkeiten zu diesem Thema?

Es ist sehr frustrierend, wenn man viel Zeit mit der Optimierung einer Strategie verbracht hat und sie dann nicht nutzen kann.

Haben Sie das gleiche Verhalten mit MT4?

Vielen Dank für jede Hilfe, die Sie anbieten können.

Hallo,

Ich kann Ihnen nicht helfen, aber ich kann Ihnen sagen, dass ich ein sehr ähnliches Problem habe. Die Ergebnisse in SQ unterscheiden sich manchmal extrem von den Backtests im Metatrader.....aber nicht immer....... Bis jetzt konnte mir niemand sagen, warum! Das gleiche Problem habe ich auch mit SQ X festgestellt.
Die Backtestdaten stammen ebenfalls von Dukascopy, was die ganze Sache noch verwirrender macht..........

Hallo,

Meiner Erfahrung nach, ich alwasys Backtest in MT4 und SQ3 (haben nicht installiert SQX noch) als Teil meiner Workflow; gibt mir Stück des Geistes'. Nun, nie beide Strategien Backtests übereinstimmen, um einander. Allerdings bin ich zufrieden, wenn beide Aktien 'mehr oder weniger' gleich aussehen.

Ich verbrachte viel Zeit damit, herauszufinden, was vor sich ging. Ich sah; Strategien auf 4H Zeitrahmen hatte Aktien ganz fein abgestimmt. Strategien auf 1H waren mehr oder weniger ähnlich, und 15M waren zu viel anders zu einander für meinen Geschmack

Gleiches Problem

Vielen Dank für Ihre Rückmeldungen.

Es gibt also tatsächlich ein Problem auf der SQ-Seite. Es sieht wirklich nach einem Fehler in der MQL4-Übersetzung aus. Wenn nicht, ist es eine starke Einschränkung, die dokumentiert und klar gemacht werden sollte, bevor wir diese Software kaufen.

Wir können wahrscheinlich keine exakte Reproduktion der SQ-Ergebnisse in MT4-Backtests erwarten, obwohl sie bei Verwendung der gleichen Eingabedaten recht nahe beieinander liegen sollten, aber die Strategie sollte zumindest eine ähnliche Anzahl von Signalen finden und Aufträge mit ähnlichen TP/SL/Volumina platzieren. In meinem Fall, statt eine vernünftige regelmäßige Gewinnkurve, wird es völlig erratisch.

@tomas262 Haben Sie etwas gefunden?

@Nicolas:

Haben Sie das Problem jemals in SQX überprüft?

Hallo,

@Marcel. In my case, when I see the long buggy list and time spent on the SQX development I feel have neither time nor energy to deal with more checkings. I prefer to wait for the SQ team to do their job and give us a final product hopefully reliable, stable and bug free.

@Nicolas. Ich würde nicht sagen, dass die Aktien erratisch sind, sollte nicht sein. Ich füge ein paar Backtest für Jahr 2017. Beide Fälle Strategien habe ich in Real. Die Aktien sind nicht das gleiche; Ja, es nervt. Aber sind nicht erratisch.

Das habe ich vergessen! Beide Beispiele sind auf 1H. Wenn Sie auf niedrigeren Zeitrahmen gehen, in diesem Fall ist es völlig erratisch

an Nicolas - Ihre Daten für GBPJPY sind FALSCH eingestellt.

Wenn ich mir die Liste der Trades Ihrer Strategie ansehe, sehe ich, dass Sie nur 2 Dezimalstellen für GBPJPY haben - hat Ihr Broker 2 Dezimalstellen, oder 3?

Denn die meisten Broker haben jetzt für GBPJPY 3 Dezimalstellen und der Preis ist etwa so 148.319

und die zweite falsche Sache, ist die Pip-Werte - 1. Handel - move short von 175,8 bis 175,7 ist nicht 100 Pips, sondern nur 10 Pips

Der Backtest ist also völlig falsch und kann nicht verglichen werden.

zweiter Gedanke: Die Strategie ist völlig überoptimiert - sie wird in der Realität scheitern

für ***JPY-Paare korrekte Daten einstellen - Punktwert 890, Piptickgröße 0,01, Piptickschritt 0,001, Spread 6 zum Beispiel

dies ist der richtige BT

über den Vergleich zwischen Backtests - SQ vs TDS. In unserer Community führen wir monatliche Vergleiche zwischen diesen Backtests und den realen Konten durch.

Ich muss sagen, dass die Backtests "gleich" sind, wenn man keine Pivots und Ausstiegsregeln in den Bausteinen verwendet - es kann zwar Unterschiede geben, aber die Gleichungskurven müssen in die gleiche Richtung gehen, da der reale Zugang ein anderes Umfeld ist (Spreads, Slippages, Gaps usw.).

wir verwenden Strategien für M5-H4 und es stimmt nicht, dass der Vergleich von BT für niedrigere TF schlechter ist

Hier einige Vergleichskurven zwischen Backtests und zwischen realen Akkus und BTs

@Marcel: I have not tried SQ yet, I may take a look

@Enric: in my case it’s 1H too, I’ll see how it goes with a fixed setting

@hankeys: danke für die Analyse, mein Broker hat in der Tat 3 Ziffern für GBPJPY, ich muss die Einstellungen überprüfen und korrigieren