Comportamento diferente com o código MQL4

Gerei um EA MQL4 a partir da estratégia anexada.

Ele se comporta de forma diferente no MT4 em comparação com o SQ, embora os mesmos dados de ticks CSV (mais de 4 anos) tenham sido usados em ambos os lados:

* o número de negociações é significativamente diferente: 1.600 com SQ, 80 com MT4

* os SL/TP são diferentes: 100 ou 110 pips no SQ, 300 pips no MT4

* os volumes são diferentes (logicamente): 1,0 no SQ, 0,4 no MT4

* Os lucros/perdas reais também são ligeiramente diferentes: 90/100 com SQ, 115 com MT4

* O resultado final do MT4, é claro, é muito menos vantajoso do que o resultado do SQ.

A alteração dos parâmetros de entrada ProfitTargetPips, StopLossPips, MinimumSLPT, MaximumSLPT não ajudou muito.

Deve haver algo que estou fazendo errado ou um parâmetro a ser corrigido em algum lugar, mas não consegui encontrá-lo.

Alguma ideia?

Olá, vou verificar a estratégia para saber se é possível encontrar um problema. Você usou dados do Tickdownloader ou de qualquer outro?

Olá, Tomás,

Sim, os dados vêm do Tickdownloader.

Hi

Alguma novidade sobre esse problema?

É muito frustrante passar muito tempo otimizando uma estratégia e não poder usá-la.

Você obtém o mesmo comportamento com o MT4?

Obrigado por qualquer ajuda que você possa oferecer.

Hi,

Não posso ajudá-lo, mas posso lhe dizer que tenho um problema muito semelhante. Os resultados no SQ às vezes são extremamente diferentes do backtest no Metatrader.....mas nem sempre....... Até agora, ninguém soube me dizer por quê! Também notei o mesmo problema com o SQ X.
Os dados do backtest também vêm da Dukascopy, o que torna tudo ainda mais confuso..........

Hi,

Em minha experiência, sempre faço backtests no MT4 e no SQ3 (ainda não instalei o SQX) como parte de meu fluxo de trabalho; isso me dá tranquilidade. Bem, nunca os backtests das duas estratégias coincidem. No entanto, fico satisfeito se "mais ou menos" as duas ações tiverem a mesma aparência.

Passei um bom tempo tentando entender o que estava acontecendo. Vi que as estratégias no período de 4H tinham as ações bem ajustadas. As estratégias no 1H eram mais ou menos semelhantes, e as do 15M eram muito diferentes umas das outras para o meu gosto

Mesmo problema

Obrigado por seus feedbacks.

Portanto, há de fato um problema no lado da SQ. Realmente parece ser um bug na tradução da MQL4. Se não for, é uma limitação grave que deve ser documentada e esclarecida antes de comprarmos esse software.

Provavelmente, não podemos esperar uma reprodução exata dos resultados do SQ nos backtests do MT4, embora, quando usamos os mesmos dados de entrada, eles devam ser bem próximos, mas a estratégia deve, pelo menos, encontrar uma quantidade semelhante de sinais e colocar ordens com TP/SL/volumes semelhantes. No meu caso, em vez de uma curva de ganho regular razoável, ela se torna completamente errática.

@tomas262 Você encontrou algo?

@Nicolas:

Você já verificou o problema no SQX?

Hi,

@Marcel. In my case, when I see the long buggy list and time spent on the SQX development I feel have neither time nor energy to deal with more checkings. I prefer to wait for the SQ team to do their job and give us a final product hopefully reliable, stable and bug free.

@Nicolas. Eu não diria que as ações são erráticas, não deveriam ser. Anexei alguns backtests para o ano de 2017. Ambas as estratégias de casos que tenho no Real. As ações não são as mesmas; sim, é uma droga. Mas não são erráticas.

Eu esqueci! Ambos os exemplos estão em 1H. Quando você usa períodos de tempo mais baixos, nesse caso, é totalmente errático

Para Nicolas - seus dados para GBPJPY estão configurados ERRADOS.

Se eu olhar a lista de negociações de sua estratégia, verei que você tem apenas 2 casas decimais para GBPJPY - sua corretora tem 2 casas decimais ou 3?

Porque a maioria das corretoras tem agora 3 casas decimais para o GBPJPY e o preço é algo como 148,319

E a segunda coisa errada são os valores de pip - 1. negociação - movimento curto de 175,8 para 175,7 não é 100 pips, mas apenas 10 pips

Portanto, o backtest está totalmente errado e você não pode compará-lo

Segunda reflexão: a estratégia é totalmente superotimizada - ela falhará na vida real

definir dados corretos para os pares ***JPY - valor do ponto 890, tamanho do piptick 0,01, etapa do piptick 0,001, spread 6, por exemplo

Este é o BT correto

sobre a comparação entre backtests - SQ vs TDS. Em nossa comunidade, estamos fazendo comparações mensais entre esses backtests e comparações de contas reais.

Devo dizer que, se você não usar pivôs e regras de saída nos blocos de construção, o backtest será "o mesmo" - pode haver diferenças, mas as curvas de eq precisam seguir o mesmo caminho, porque a conta real é outro ambiente (spreads, slippages, gaps etc.).

Estamos usando estratégias para M5-H4 e não é verdade que a comparação de BT para TF inferior seja pior

Estas são algumas curvas de comparação entre backtests e entre contas reais e BTs

@Marcel: I have not tried SQ yet, I may take a look

@Enric: in my case it’s 1H too, I’ll see how it goes with a fixed setting

@hankeys: obrigado pela análise, minha corretora tem de fato 3 dígitos para GBPJPY, preciso verificar e corrigir as configurações