Comportamento diverso con il codice MQL4

Ho generato un EA MQL4 dalla strategia allegata.

Si comporta in modo diverso su MT4 rispetto a SQ, sebbene siano stati utilizzati gli stessi dati tick CSV (oltre 4 anni) su entrambi i lati:

* Il numero di operazioni è significativamente diverso: 1600 con SQ, 80 con MT4.

* Lo SL/TP è diverso: 100 o 110 pips in SQ, 300 pips in MT4.

* I volumi sono diversi (logicamente): 1,0 in SQ, 0,4 in MT4

* Anche i profitti/perdite effettivi sono leggermente diversi: 90/100 con SQ, 115 con MT4

* Il risultato finale di MT4 è ovviamente molto meno vincente del risultato di SQ.

Giocare con i parametri di input ProfitTargetPips, StopLossPips, MinimumSLPT, MaximumSLPT non ha aiutato molto.

Ci deve essere qualcosa che sto sbagliando o un parametro da correggere da qualche parte, ma non sono riuscito a trovarlo.

Qualche idea?

Salve, verificherò la strategia se è possibile trovare un problema. Hai usato i dati di Tickdownloader o altri?

Ciao Tomas,

Sì, i dati provengono da Tickdownloader.

Ciao

Ci sono novità in merito a questo problema?

È molto frustrante aver speso molto tempo per ottimizzare una strategia e non poterla utilizzare.

Ottenete lo stesso comportamento con MT4?

Grazie per qualsiasi aiuto possiate fornirmi.

Ciao,

Non posso aiutarti, ma posso dirti che ho un problema molto simile. I risultati in SQ sono a volte estremamente diversi dal backtest in Metatrader..... ma non sempre....... Finora nessuno ha saputo dirmi perché! Ho notato lo stesso problema anche con SQ X.
I dati di backtest provengono anche da Dukascopy, il che rende il tutto ancora più confuso..........

Ciao,

Secondo la mia esperienza, eseguo sempre backtest in MT4 e SQ3 (non ho ancora installato SQX) come parte del mio flusso di lavoro; mi dà sicurezza". Ebbene, mai entrambi i backtest delle strategie corrispondono l'uno all'altro. Tuttavia sono soddisfatto se "più o meno" entrambi i titoli azionari sembrano uguali.

Ho passato un bel po' di tempo a cercare di capire cosa stesse succedendo. Ho visto che le strategie sull'orizzonte temporale 4H avevano le azioni abbastanza ben sintonizzate. Le strategie su 1H erano più o meno simili e quelle su 15M erano troppo diverse tra loro per i miei gusti.

Stesso problema

Grazie per i vostri commenti.

Quindi c'è effettivamente un problema sul lato SQ. Sembra davvero un bug nella traduzione di MQL4. Se così non fosse, si tratta di una forte limitazione che dovrebbe essere documentata e chiarita prima di acquistare questo software.

Probabilmente non possiamo aspettarci una riproduzione esatta dei risultati dello SQ nei backtest MT4, anche se quando utilizziamo gli stessi dati di input dovrebbe essere abbastanza vicino, ma la strategia dovrebbe almeno trovare una quantità simile di segnali e mettere ordini con TP/SL/volumi simili. Nel mio caso, invece di una curva di vincita ragionevolmente regolare, diventa completamente irregolare.

@tomas262 Hai trovato qualcosa?

@Nicolas:

Hai mai verificato il problema in SQX?

Ciao,

@Marcel. In my case, when I see the long buggy list and time spent on the SQX development I feel have neither time nor energy to deal with more checkings. I prefer to wait for the SQ team to do their job and give us a final product hopefully reliable, stable and bug free.

@Nicolas. Non direi che le azioni sono irregolari, non dovrebbero esserlo. Allego un paio di backtest per l'anno 2017. Entrambi i casi di strategie che ho in Real. Le azioni non sono le stesse; sì, fa schifo. Ma non sono erratici.

Ho dimenticato! Entrambi gli esempi sono su 1H. Quando si va su timeframe più bassi, in quel caso è totalmente erratico.

a Nicolas - i tuoi dati per GBPJPY sono impostati in modo errato.

Se guardo l'elenco delle operazioni della tua strategia vedo che hai solo 2 decimali per GBPJPY - il tuo broker ha 2 decimali o 3?

Perché la maggior parte dei broker ha ora per GBPJPY 3 decimali e il prezzo è qualcosa di simile a questo 148.319

e la seconda cosa sbagliata, è il valore dei pip - 1. trade - move short da 175.8 a 175.7 non è 100 pip, ma solo 10 pips

Quindi il backtest è totalmente errato e non è possibile confrontarlo

secondo pensiero: la strategia è totalmente sovra-ottimizzata e fallirà in

impostare i dati corretti per le coppie ***JPY - valore del punto 890, piptick size 0.01, piptick step 0.001, spread 6 per esempio

questo è il BT corretto

sul confronto tra i backtest - SQ vs TDS. Nella nostra comunità facciamo confronti mensili tra questi backtest e i conti reali.

Devo dire che se non si usano i pivot e le regole di uscita nei blocchi di costruzione, i backtest sono "uguali" - ci possono essere differenze, ma le curve di eq devono andare nella stessa direzione, perché l'acc reale è un altro ambiente (spread, slippage, gap, ecc).

Stiamo utilizzando strategie per M5-H4 e non è vero che il confronto tra BT e TF inferiori sia peggiore.

Ecco alcune curve di confronto tra i backtest e tra gli acc reali e i BT

@Marcel: I have not tried SQ yet, I may take a look

@Enric: in my case it’s 1H too, I’ll see how it goes with a fixed setting

@hankeys: grazie per l'analisi, il mio broker ha effettivamente 3 cifre per GBPJPY, devo controllare e correggere le impostazioni.