Comportamiento diferente con el código MQL4

He generado un EA MQL4 a partir de la estrategia adjunta.

Se comporta de manera diferente en MT4 en comparación con SQ, aunque los mismos datos CSV tick (más de 4 años) se han utilizado en ambos lados:

* el número de operaciones es significativamente diferente : 1600 con SQ, 80 con MT4

* los SL/TP son diferentes: 100 o 110 pips en SQ, 300 pips en MT4

* los volúmenes son diferentes (lógicamente): 1,0 en SQ, 0,4 en MT4

* los beneficios/pérdidas reales también son ligeramente diferentes: 90/100 con SQ, 115 con MT4

* el resultado final MT4 por supuesto es mucho menos ganador que el resultado SQ

Jugar con los parámetros de entrada ProfitTargetPips, StopLossPips, MinimumSLPT, MaximumSLPT no ayudó mucho.

Debe haber algo que estoy haciendo mal, o un parámetro para fijar en alguna parte, pero no pude nfind it.

¿Alguna idea?

Hola, comprobará la estrategia si se puede encontrar un problema. Utilizó datos de Tickdownloader o cualquier otro?

Hola Tomas,

Sí, los datos provienen de Tickdownloader.

Hola

¿Alguna novedad al respecto?

Es muy frustrante haber dedicado bastante tiempo a optimizar una estrategia y no poder utilizarla.

¿Obtiene el mismo comportamiento con MT4?

Gracias por cualquier ayuda que me puedan proporcionar.

Hola,

No te puedo ayudar, pero te puedo decir que tengo un problema muy similar. Los resultados en SQ son a veces muy diferentes de la prueba retrospectiva en el Metatrader.....pero no siempre....... Hasta ahora nadie me ha podido decir por qué. He notado el mismo problema con SQ X también.
El backtestdatas también provienen de Dukascopy, que hace que todo el asunto aún más confuso..........

Hola,

En mi experiencia, yo siempre Backtest en MT4 y SQ3 (no he instalado SQX todavía) como parte de mi flujo de trabajo; me da "tranquilidad". Bueno, nunca jamás ambas estrategias backtests coinciden entre sí. Sin embargo estoy satisfecho si 'más o menos' ambos Equities parecen iguales.

Pasé bastante tiempo tratando de averiguar lo que estaba pasando. Vi; Estrategias en el marco de tiempo 4H tenían Equities bastante afinado. Estrategias en 1H eran más o menos similares, y 15M eran demasiado diferentes entre sí para mi gusto

Mismo problema

Gracias por sus comentarios.

Así que efectivamente hay un problema en el lado de SQ. Realmente parece un error en la traducción MQL4. Si no, es una fuerte limitación que debe ser documentada y aclarada antes de comprar este software.

Probablemente no podemos esperar una reproducción exacta de los resultados de SQ en MT4 backtests, aunque cuando usamos los mismos datos de entrada debería ser bastante cercano, pero la estrategia debería al menos encontrar una cantidad similar de señales y poner órdenes con TP/SL/volúmenes similares. En mi caso, en lugar de una curva ganadora regular razonable, se vuelve completamente errática.

@tomas262 ¿Has encontrado algo?

@Nicolas:

¿Has comprobado el problema en SQX?

Hola,

@Marcel. In my case, when I see the long buggy list and time spent on the SQX development I feel have neither time nor energy to deal with more checkings. I prefer to wait for the SQ team to do their job and give us a final product hopefully reliable, stable and bug free.

@Nicolas. Yo no diría que la renta variable es errática, no debería serlo. Adjunto un par de backtest del año 2017. Ambos casos estrategias que tengo en Real. La renta variable no es la misma; Si, es un asco. Pero no son erráticas.

Se me olvidaba. Ambos ejemplos son en 1H. Cuando usted va en marcos de tiempo más bajos, en ese caso es totalmente errático

a Nicolas - tus datos para GBPJPY están mal configurados.

si miro en la lista de operaciones de su estrategia veo, que tiene sólo 2 decimales para GBPJPY - su corredor tiene 2 decimales, o 3?

Debido a que la mayoría de los corredores tiene ahora para GBPJPY 3 decimales y el precio es algo como esto 148.319

y la segunda cosa mal, es el valor de los pips - 1. comercio - movimiento corto de 175,8 a 175,7 no es de 100 pips, pero sólo 10 pips

por lo que el backtest es totalmente erróneo y no se puede comparar

segunda reflexión: la estrategia está totalmente sobreoptimizada.

para los pares ***JPY datos correctos - valor del punto 890, tamaño del piptick 0.01, paso del piptick 0.001, spread 6 por ejemplo

este es el BT correcto

sobre la comparación entre backtests - SQ vs TDS. En nuestra comunidad estamos haciendo una comparación mensual entre estos backtests y la comparación de las cuentas reales.

Debo decir, que si usted no utiliza pivotes y la regla de salida en la construcción de bloques, el backtest son "los mismos" - puede haber diferencias, pero las curvas eq tiene que ir de la misma manera, porque acc real es otro entorno (diferenciales, deslizamientos, lagunas, etc).

estamos utilizando strats para M5-H4 y no es cierto, que la comparación de BT para menor TF es peor

esto es algunas curvas de comparación entre backtests y entre reall acc y BTs

@Marcel: I have not tried SQ yet, I may take a look

@Enric: in my case it’s 1H too, I’ll see how it goes with a fixed setting

@hankeys: gracias por el análisis, mi broker tiene efectivamente 3 dígitos para GBPJPY, tengo que comprobar y arreglar la configuración