Comportement différent avec le code MQL4

J'ai généré un EA MQL4 à partir de la stratégie ci-jointe.

Il se comporte différemment sur MT4 par rapport à SQ, bien que les mêmes données CSV (sur 4 ans) aient été utilisées des deux côtés :

* le nombre de transactions est significativement différent : 1600 avec SQ, 80 avec MT4

* Les SL/TP sont différents : 100 ou 110 pips dans SQ, 300 pips dans MT4.

* Les volumes sont différents (logiquement) : 1,0 pour SQ, 0,4 pour MT4

* Les profits/pertes réels sont également légèrement différents : 90/100 avec SQ, 115 avec MT4

* Le résultat final du MT4 est bien sûr beaucoup moins gagnant que le résultat du SQ.

Jouer avec les paramètres d'entrée ProfitTargetPips, StopLossPips, MinimumSLPT, MaximumSLPT n'a pas été d'une grande aide.

Il doit y avoir quelque chose que je fais mal, ou un paramètre à corriger quelque part, mais je ne l'ai pas trouvé.

Une idée ?

Bonjour, je vais vérifier la stratégie pour voir si un problème peut être trouvé. Avez-vous utilisé des données provenant de Tickdownloader ou d'autres ?

Bonjour Tomas,

Oui, les données proviennent de Tickdownloader.

Bonjour

Des nouvelles de ce problème ?

Il est très frustrant d'avoir passé beaucoup de temps à optimiser une stratégie et de ne pas pouvoir l'utiliser.

Obtenez-vous le même comportement avec MT4 ?

Merci de votre aide.

Bonjour,

Je ne peux pas vous aider, mais je peux vous dire que j'ai un problème très similaire. Les résultats dans SQ sont parfois extrêmement différents du backtest dans Metatrader.....mais pas toujours....... Jusqu'à présent, personne n'a pu me dire pourquoi ! J'ai également remarqué le même problème avec SQ X.
Les données de backtesting proviennent également de Dukascopy, ce qui rend l'ensemble encore plus confus..........

Bonjour,

D'après mon expérience, je fais toujours des backtests sur MT4 et SQ3 (je n'ai pas encore installé SQX) dans le cadre de mon flux de travail ; cela me donne une certaine tranquillité d'esprit. En effet, les backtests des deux stratégies ne correspondent jamais l'un à l'autre. Cependant, je suis satisfait si les deux actions se ressemblent plus ou moins.

J'ai passé pas mal de temps à essayer de comprendre ce qui se passait. J'ai vu que les stratégies sur la période 4H avaient des actions très bien ajustées. Les stratégies sur 1H étaient plus ou moins similaires, et celles sur 15M étaient trop différentes les unes des autres à mon goût.

Même problème

Merci pour vos commentaires.

Il y a donc bien un problème du côté de SQ. Cela ressemble vraiment à un bogue dans la traduction de MQL4. Si ce n'est pas le cas, il s'agit d'une limitation importante qui devrait être documentée et clarifiée avant que nous n'achetions ce logiciel.

Nous ne pouvons probablement pas nous attendre à une reproduction exacte des résultats de la SQ dans les backtests MT4, bien que lorsque nous utilisons les mêmes données d'entrée, cela devrait être assez proche, mais la stratégie devrait au moins trouver un nombre similaire de signaux et placer des ordres avec des TP/SL/volumes similaires. Dans mon cas, au lieu d'une courbe de gain régulière et raisonnable, elle devient complètement erratique.

@tomas262 Avez-vous trouvé quelque chose ?

@Nicolas:

Avez-vous déjà vérifié le problème dans le SQX ?

Bonjour,

@Marcel. In my case, when I see the long buggy list and time spent on the SQX development I feel have neither time nor energy to deal with more checkings. I prefer to wait for the SQ team to do their job and give us a final product hopefully reliable, stable and bug free.

@Nicolas. Je ne dirais pas que les actions sont erratiques, elles ne devraient pas l'être. Je joins quelques backtests pour l'année 2017. Dans les deux cas, il s'agit de stratégies que j'ai mises en place. Les actions ne sont pas les mêmes ; Ouais, ça craint. Mais elles ne sont pas erratiques.

J'ai oublié ! Les deux exemples sont sur 1H. Lorsque vous passez à des échelles de temps inférieures, dans ce cas, c'est totalement erratique.

à Nicolas - vos données pour GBPJPY sont mal réglées.

Si je regarde la liste des transactions de votre stratégie, je vois que vous n'avez que 2 décimales pour GBPJPY - votre courtier a 2 décimales, ou 3 ?

Parce que la plupart des courtiers ont maintenant pour le GBPJPY 3 décimales et le prix est quelque chose comme ceci 148.319

et la deuxième erreur, c'est la valeur des pips - 1. trade - move short de 175.8 à 175.7 n'est pas de 100 pips, mais seulement de 10 pips

Le backtest est donc totalement erroné et vous ne pouvez pas le comparer.

Deuxièmement, la stratégie est totalement sur-optimisée - elle échouera en situation réelle.

pour les paires ***JPY les données sont correctes - valeur du point 890, taille du piptick 0.01, pas du piptick 0.001, spread 6 par exemple

c'est la BT correcte

à propos de la comparaison entre les backtests - SQ vs TDS. Dans notre communauté, nous effectuons des comparaisons mensuelles entre ces backtests et les comparaisons des comptes réels.

Je dois dire que si vous n'utilisez pas les pivots et la règle de sortie dans les blocs de construction, les backtests sont "les mêmes" - il peut y avoir des différences, mais les courbes d'équivalence doivent aller dans le même sens, parce que le compte réel est un autre environnement (spreads, slippages, gaps, etc.).

Nous utilisons des stratégies pour M5-H4 et il n'est pas vrai que la comparaison des BT pour les TF inférieures est moins bonne.

Voici quelques courbes de comparaison entre les backtests et entre les vrais comptes et les BT.

@Marcel: I have not tried SQ yet, I may take a look

@Enric: in my case it’s 1H too, I’ll see how it goes with a fixed setting

@hankeys : merci pour l'analyse, mon courtier a en effet 3 chiffres pour GBPJPY, je dois vérifier et corriger les paramètres.