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Filterung bestehender Geschäfte

1 Antworten

vor 1 Jahr #281864

Hallo,

Ich habe Backtesting-Ergebnisse auf der Grundlage von Optionsstrategien in einem externen Tool entwickelt, und ich habe eine Liste von Trades. Ich würde gerne technische Filter hinzufügen, die mir sagen, wann ich den nächsten Handel tätigen sollte oder nicht, und ich würde StrategyQuant gerne nutzen, um mir bei der Entwicklung dieser Filter zu helfen.

Ich frage mich, ob es eine solche Funktion gibt, bei der ich StrategyQuant eine csv-Datei mit Eingabedaten (Einstiegsdatum, Ausstiegsdatum, Gewinn/Verlust) zur Verfügung stellen kann, die mir dann dabei hilft, Filterbedingungen auf der Grundlage dieser vergangenen Transaktionen zu entwickeln. Ich würde immer noch Robustheitstests mit InSample / OOS unter Verwendung der Handelsdaten durchführen wollen.

Gibt es so etwas bereits? Wenn nicht, wo könnte ich eine Anfrage für eine Funktion einreichen.

Danke,

Potenzieller StrategyQuant X-Benutzer.

vor 1 Jahr #281924

Hallo,

dies ist technisch möglich. Sie müssen externe Daten bereitstellen, die Handelseintritte und -austritte für einen ausgewählten Markt darstellen. Ein Wert = 1 würde beispielsweise für einen Handelseinstieg verwendet werden, während ein Wert = -1 einen Handelsausstieg darstellen würde. Hier erfahren Sie, wie Sie externe Daten verwenden können https://strategyquant.com/doc/strategyquant/external-indicators/

Ansicht von 1 Antwort (von insgesamt 1)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.