Filtrer les échanges existants

Bonjour,

J'ai développé des résultats de backtesting basés sur des stratégies d'options dans un outil externe et j'ai une liste de trades. J'aimerais ajouter des filtres techniques qui me disent quand prendre la prochaine transaction ou non et j'aimerais utiliser StrategyQuant pour m'aider à développer ces filtres.

Je me demande si une telle fonctionnalité existe, où je peux fournir à StrategyQuant un csv de transactions d'entrée (date d'entrée, date de sortie, P/L) et il peut alors m'aider à développer des conditions de filtrage basées sur ces transactions passées. Je voudrais toujours effectuer des tests de robustesse avec InSample / OOS en utilisant les données des transactions.

Est-ce que quelque chose comme cela existe déjà ? Si ce n'est pas le cas, où puis-je déposer une demande de fonctionnalité ?

Merci,

Utilisateur potentiel de StrategyQuant X.

Bonjour,

c'est techniquement possible. Vous devez fournir des données externes qui représentent les entrées et les sorties d'un marché sélectionné. Par exemple, la valeur = 1 serait utilisée pour exécuter une entrée de marché, tandis que la valeur = -1 représenterait une sortie de marché. Consultez cette page pour savoir comment utiliser des données externes https://strategyquant.com/doc/strategyquant/external-indicators/