Filtragem de negociações existentes

Hi,

Desenvolvi resultados de backtesting com base em estratégias de opções em uma ferramenta externa e tenho uma lista de negociações. Gostaria de adicionar filtros técnicos que me dissessem quando fazer a próxima negociação ou não e gostaria de usar o StrategyQuant para me ajudar a desenvolver esses filtros.

Gostaria de saber se existe essa funcionalidade, na qual posso fornecer ao StrategyQuant um arquivo csv de negociações de entrada (data de entrada, data de saída, P/L) e ele pode me ajudar a desenvolver condições de filtragem com base nessas negociações anteriores. Eu ainda gostaria de realizar testes de robustez com o InSample / OOS usando os dados de negociação.

Já existe algo parecido com isso? Se não, onde posso registrar uma solicitação de recurso.

Obrigado,

Usuário em potencial do StrategyQuant X.

Hi,

Isso é tecnicamente possível. Você precisa fornecer dados externos que representariam entradas e saídas de negociação para um mercado selecionado. Por exemplo, o valor = 1 seria usado para executar uma entrada de negociação, enquanto o valor = -1 representaria uma saída de negociação. Veja aqui como usar dados externos https://strategyquant.com/doc/strategyquant/external-indicators/