Filtrar las operaciones existentes

Hola,

He desarrollado resultados de backtesting basados en estrategias de opciones en una herramienta externa y tengo una lista de operaciones. Me gustaría añadir filtros técnicos que me digan cuándo tomar la siguiente operación o no y me encantaría usar StrategyQuant para ayudarme a desarrollar esos filtros.

Me pregunto si tal funcionalidad existe, donde puedo proporcionar StrategyQuant con un csv de las operaciones de entrada (fecha de entrada, fecha de salida, P / L) y entonces me puede ayudar a desarrollar las condiciones de filtrado sobre la base de estas operaciones anteriores. Todavía me gustaría realizar pruebas de robustez con InSample / OOS utilizando los datos comerciales.

¿Existe ya algo parecido? Si no es así, ¿dónde podría presentar una solicitud de función?

Gracias,

Usuario potencial de StrategyQuant X.

Hola,

Esto es técnicamente posible. Necesita suministrar datos externos que representarían entradas y salidas de operaciones para un mercado seleccionado. Por ejemplo, el valor = 1 se utilizaría para ejecutar una entrada comercial, mientras que el valor = -1 representaría una salida comercial. Compruebe aquí cómo utilizar datos externos https://strategyquant.com/doc/strategyquant/external-indicators/