Filtrare le operazioni esistenti

Ciao,

Ho sviluppato risultati di backtesting basati su strategie di opzioni in uno strumento esterno e ho un elenco di operazioni. Vorrei aggiungere dei filtri tecnici che mi indichino quando effettuare o meno la prossima operazione e mi piacerebbe utilizzare StrategyQuant per aiutarmi a sviluppare tali filtri.

Mi chiedo se esista una funzionalità di questo tipo, che mi consenta di fornire a StrategyQuant un csv di operazioni di input (data di entrata, data di uscita, P/L) e che mi aiuti a sviluppare condizioni di filtraggio basate su queste operazioni passate. Vorrei comunque eseguire test di robustezza con InSample / OOS utilizzando i dati degli scambi.

Esiste già qualcosa di simile? In caso contrario, dove posso presentare una richiesta di funzionalità.

Grazie,

Potenziale utente di StrategyQuant X.

Ciao,

è tecnicamente possibile. È necessario fornire dati esterni che rappresentino le entrate e le uscite dal mercato per un mercato selezionato. Ad esempio, il valore = 1 verrebbe utilizzato per eseguire un'entrata nel mercato, mentre il valore = -1 rappresenterebbe un'uscita dal mercato. Consultate questo articolo su come utilizzare i dati esterni https://strategyquant.com/doc/strategyquant/external-indicators/