Fragen eines Neulings: Strategien mit sehr ähnlichem Verhalten.

Hallo zusammen,
Ich bin neu bei Strategy Quant X. Ich habe angefangen, es zu studieren und meine ersten Strategien zu entwickeln.

Ich wende einen ersten einfachen Arbeitsablauf an: Sobald ich eine historische Reihe erhalten habe, nehme ich einen Zeitraum für die In-Sample und einen ersten Zeitraum für die Out-of-Sample. Ich lege für das Money Management einen Spread fest, der doppelt so hoch ist wie der Durchschnitt meines Brokers, Slippage und ein Ranking, das auf Ret/DD Ratio = x * Jahre basiert, und lege den Gewinnfaktor und die Anzahl der Trades fest.

Sobald ich die ersten Strategien habe, führe ich die folgenden Tests durch:

1. Ich führe einen zweiten Test mit einer zweiten Out-of-Probe vor der In-Probe durch und passe das Ret/DD-Verhältnis an.
2. Ich führe einen Robustheitstest durch, der die Strategien durch eine Erhöhung der Slippage in der ersten Build-Periode, einschließlich des ersten Zeitrahmens außerhalb der Stichprobe, unterstreicht.
3. Dann versuche ich es mit einem anderen, schlecht korrelierten Markt.
4. Ich führe nach dem Zufallsprinzip einen Monte-Carlo-Test für die Parameter durch (mit 200 Simulationen).

Zu diesem Zeitpunkt hatte ich nur noch ein paar Strategien übrig, die ich in einem Demokonto ausprobierte.

Ich komme zu der Frage, die ich Ihnen stellen wollte:

Ich habe als Geldmanagement die Exposition für jede Strategie von 1% des Kontosaldos festgelegt. Ich stelle jedoch fest, dass die Strategien sehr ähnlich sind und praktisch alle fast gleichzeitig aktiviert werden. Ist dies vom Standpunkt der Geldverwaltung aus gesehen korrekt? Könnte dieses sehr ähnliche Verhalten von der Art und Weise abhängen, in der die Stresstests konstruiert sind?

Ich vergaß, ich bin auf EURUSD H1 Zeitrahmen arbeiten. Ich habe derzeit eine kleine Gruppe von 4 Strategien, und sie betreten den Markt einmal pro Woche ist, dass eine normale Frequenz unter Berücksichtigung der Zeiten?

Danke und Entschuldigung für die dummen Anfängerfragen.

Lorenzo

Lorenzo,

Sie müssen sicherstellen, dass die Strategien nicht korreliert sind. Wenn eine Strategie verliert, sollten die anderen unterschiedliche Merkmale aufweisen, was beim Handel mit einem einzigen Markt nicht einfach ist.

Siehe den beigefügten Clip zur Überprüfung der Portfolio-Korrelationen in SQX

Hallo,

Tomas, du bist sehr freundlich. Morgen werde ich deinen Link sehen.

Herzlichen Dank!

Lorenzo