Preguntas de un novato: Estrategias con comportamiento muy similar.

Hola a todos,
Soy nuevo en Strategy Quant X. Empecé a estudiarlo y a generar mis primeras estrategias.

Estoy aplicando un primer flujo de trabajo sencillo: una vez obtenida una serie histórica, tomo un periodo para la muestra interna y un primer periodo para la muestra externa. Establezco para la gestión monetaria un spread que es el doble de la media de mi broker, el deslizamiento, y la clasificación basada en Ret/DD Ratio = x * años, estableciendo el factor de beneficio, y el número de operaciones.

Una vez que tengo las primeras estrategias, ejecuto las siguientes pruebas:

1. Hago una segunda prueba en una segunda muestra fuera antes de la muestra dentro, ajustando la relación Ret/DD.
2. Ejecuto una prueba de robustez que subraya las estrategias aumentando el deslizamiento en el periodo de construcción inicial, incluyendo el primer marco temporal fuera de muestra.
3. Luego pruebo con otro mercado poco correlacionado.
4. Realizo aleatoriamente una prueba de Monte Carlo sobre los parámetros (efectuando 200 simulaciones).

En este punto me quedé con unas pocas estrategias y las ejecuté en una cuenta demo.

Llego a la pregunta que quería hacerle:

Establezco como gestión monetaria la exposición para cada estrategia de 1% del saldo de la cuenta. Sin embargo, observo que las estrategias son muy similares y prácticamente todas se activan casi simultáneamente. ¿Es esto correcto desde el punto de vista de la gestión monetaria? ¿Podría depender este comportamiento tan similar de la forma en que están construidas las pruebas de estrés?

Olvidé que estoy trabajando en EURUSD H1 timeframes. Actualmente tengo un pequeño grupo de 4 estrategias, y entran en el mercado una vez por semana es que una frecuencia normal teniendo en cuenta los tiempos?

Gracias y perdón por las preguntas tontas de novato.

Lorenzo

Lorenzo,

hay que asegurarse de que las estrategias no estén correlacionadas. Si una pierde la otra debe tener características diferentes, lo que no es tarea fácil cuando se opera en un solo mercado.

Vea en el clip adjunto cómo comprobar las correlaciones de las carteras en SQX

Hola,

Tomas, eres muy amable. Mañana veré tu enlace.

¡Muchas gracias!

Lorenzo