Domande di un principiante: Strategie con comportamenti molto simili.

Ciao a tutti,
Sono nuovo di Strategy Quant X. Ho iniziato a studiarlo e a generare le mie prime strategie.

Sto applicando un primo semplice flusso di lavoro: una volta ottenuta una serie storica, prendo un periodo per l'in-sample e un primo periodo per l'out-of-sample. Imposto al money management uno spread doppio rispetto alla media del mio broker, uno slippage e un ranking basato su Ret/DD Ratio = x * anni, impostando un fattore di profitto e un numero di operazioni.

Una volta ottenute le prime strategie, eseguo i seguenti test:

1. Eseguo un secondo test su un secondo fuori campione prima del dentro campione, regolando il rapporto Ret/DD.
2. Eseguo un test di robustezza sottolineando le strategie con l'aumento dello slippage nel periodo di accumulazione iniziale, compreso il primo periodo fuori campione.
3. Poi provo un altro mercato scarsamente correlato.
4. Eseguo a caso un test Monte Carlo sui parametri (effettuando 200 simulazioni).

A questo punto mi sono rimaste alcune strategie e le ho eseguite su un conto demo.

Vengo alla domanda che volevo farle:

Ho impostato come money management l'esposizione per ogni strategia di 1% del saldo del conto. Tuttavia, osservo che le strategie sono molto simili tra loro e che praticamente vengono attivate tutte quasi contemporaneamente. È corretto dal punto di vista del money management? Questo comportamento molto simile potrebbe dipendere dal modo in cui sono costruiti gli stress test?

Dimenticavo che sto lavorando sul timeframe EURUSD H1. Attualmente ho un piccolo gruppo di 4 strategie che entrano a mercato una volta alla settimana, è una frequenza normale considerando i tempi?

Grazie e scusate per le sciocche domande da principiante.

Lorenzo

Lorenzo,

è necessario assicurarsi che le strategie non siano correlate. Se una perde, le altre devono avere caratteristiche diverse, il che non è facile da fare quando si opera su un singolo mercato.

Vedere la clip allegata su come verificare le correlazioni di portafoglio in SQX

Ciao,

Tomas, sei molto gentile. Domani vedrò il tuo link.

Grazie mille!!!

Lorenzo