Questions d'un novice : Stratégies au comportement très similaire.

Bonjour à tous,
Je suis nouveau dans Strategy Quant X. J'ai commencé à l'étudier et à générer mes premières stratégies.

J'applique un premier flux de travail simple : une fois que j'ai obtenu une série historique, je prends une période pour l'in-sample et une première période pour l'out-of-sample. Je fixe pour le money management un spread qui est le double de la moyenne de mon courtier, le slippage, et le classement basé sur le Ret/DD Ratio = x * années, en fixant le facteur de profit, et le nombre de trades.

Une fois que j'ai les premières stratégies, j'exécute les tests suivants :

1. J'effectue un deuxième test sur un deuxième échantillon en dehors de l'échantillon avant l'échantillon intérieur, en ajustant le rapport Ret/DD.
2. J'effectue un test de robustesse soulignant les stratégies en augmentant les dérapages sur la période de construction initiale, y compris la première période hors échantillon.
3. J'essaie ensuite un autre marché faiblement corrélé.
4. J'effectue au hasard un test de Monte Carlo sur les paramètres (en réalisant 200 simulations).

À ce stade, il me restait quelques stratégies et je les ai exécutées sur un compte de démonstration.

J'en viens à la question que je voulais vous poser :

J'ai fixé comme money management l'exposition pour chaque stratégie à 1% du solde du compte. Cependant, j'observe que les stratégies sont très similaires et qu'elles sont pratiquement toutes activées en même temps. Est-ce correct du point de vue du money management ? Ce comportement très similaire pourrait-il dépendre de la manière dont les tests de résistance sont construits ?

J'ai oublié que je travaille sur l'EURUSD H1 timeframes. J'ai actuellement un petit groupe de 4 stratégies, et elles entrent sur le marché une fois par semaine. Est-ce une fréquence normale compte tenu des délais ?

Merci et désolé pour ces questions stupides de débutant.

Lorenzo

Lorenzo,

vous devez vous assurer que les stratégies ne sont pas corrélées. Si l'une perd, l'autre doit avoir des caractéristiques différentes, ce qui n'est pas facile à faire lorsque l'on négocie sur un seul marché.

Voir le clip ci-joint comment vérifier les corrélations de portefeuille dans SQX

Bonjour,

Tomas, vous êtes très aimable. Demain, je consulterai votre lien.

Merci beaucoup !

Lorenzo