Perguntas de um novato: Estratégias com comportamento muito semelhante.

Olá a todos,
Sou novo no Strategy Quant X. Comecei a estudá-lo e a gerar minhas primeiras estratégias.

Estou aplicando um primeiro fluxo de trabalho simples: depois de obter uma série histórica, pego um período para a amostra interna e um primeiro período para a amostra externa. Defino para o gerenciamento de dinheiro um spread que é o dobro da média da minha corretora, derrapagem e classificação com base na relação Ret/DD = x * anos, definindo o fator de lucro e o número de negociações.

Quando tenho as primeiras estratégias, executo os seguintes testes:

1. Executo um segundo teste em uma segunda amostra fora da amostra antes da amostra dentro da amostra, ajustando a relação Ret/DD.
2. Executo um teste de robustez que destaca as estratégias aumentando a derrapagem no período inicial de construção, incluindo o primeiro período de tempo fora da amostra.
3. Em seguida, tento outro mercado com baixa correlação.
4. Executo aleatoriamente um teste de Monte Carlo nos parâmetros (realizando 200 simulações).

Nesse ponto, fiquei com algumas estratégias e as executei em uma conta de demonstração.

Chego à pergunta que queria lhe fazer:

Defini como gerenciamento de dinheiro a exposição para cada estratégia de 1% do saldo da conta. No entanto, observo que as estratégias são muito semelhantes e praticamente todas são ativadas quase simultaneamente. Isso está correto do ponto de vista do gerenciamento de dinheiro? Esse comportamento muito semelhante poderia depender da forma como os testes de estresse são construídos?

Esqueci que estou trabalhando com os períodos de tempo H1 do EURUSD. Atualmente, tenho um pequeno grupo de 4 estratégias, e elas entram no mercado uma vez por semana.

Obrigado e desculpe pelas perguntas bobas de novato.

Lorenzo

Lorenzo,

você precisa garantir que as estratégias não estejam correlacionadas. Se uma perder, a outra deverá ter características diferentes, o que não é uma tarefa fácil de se fazer quando se negocia em um único mercado.

Veja o clipe em anexo sobre como verificar as correlações de portfólio na SQX

Hi,

Tomas, você é muito gentil. Amanhã verei seu link.

Muito obrigado!

Lorenzo