Nicht übereinstimmende Handelseröffnungs- und -schlusszeiten zwischen SQX und Tradestation

Ich habe einige Probleme, die versuchen, die Trades zwischen Algos in SQX und ihre Performance-Bericht in Tradestation abzustimmen/zu validieren. Für die Zeit, die ich überprüft das Problem in der 60m Zeitrahmen, in SQX der algo öffnet einen Handel um 11h, während der gleiche Handel 10h30 in Tradestation genommen wird. Wenn man sich das gesamte Log anschaut, tritt das gleiche Problem auf - die Trades in Sqx werden immer am Anfang der Stunde gemacht, während sie in TS immer um X:30 Uhr stattfinden. Im Anhang finden Sie den Ausdruck der Protokolle.

In SQX habe ich reguläre US-Aktien Abschnitt konfiguriert (MON-FRI, 9:30 bis 16h) und in TS bin ich mit Börse Stunden Session Hours zu bauen Bars und Exchange Zeitzone (erste Bar wird um 10h30 in der 60m Zeitrahmen gebaut).

Ich habe bereits versucht, TS zu ändern, um "Natural Hours" zu verwenden, um Balken zu bilden, aber dadurch geschieht der erste Balken 10:00 und ich sehe immer noch einen 1h Unterschied zwischen Trades in TS vs Sqx.

In TradeStation können Sie die Zeitzone auf die lokale Zeit oder auf die Wechselzeit unter einstellen:

Zeitrahmen/Einstellungen/Anzeige/Zeitzone/ (Lokal oder Börse) im Diagramm.

Ich erinnere mich an eine Diskussion darüber, dass die Zeit bei einigen Plattformen das Ende der Leiste ist und bei anderen der Anfang der Leiste. Ich kann sie im Moment nur nicht finden.

Unterscheiden sich Ihr Gewinnfaktor, die Anzahl der Trades, die Sharpe Ratio oder andere zusammengestellte Ergebnisse im Backtesting zwischen SQX und TradeStation signifikant? Oder betrachten Sie die Angelegenheit einfach nur als detailorientiertes Problem?

Wurde Ihr SQX-Backtest im TradeStation-Modus oder in einem anderen Modus durchgeführt und der Code dann in einfacher Sprache ausgegeben?

Ja, die Ergebnisse der Backtests im Vergleich zur Realität sind ziemlich signifikant. Und das Problem wird anscheinend nur im 60m-Zeitrahmen verifiziert, Algos, die im 30m-Zeitrahmen laufen, zeigen ähnliche Ergebnisse zwischen TS und SQX.

- Alle SQX-Tests wurden in der TS-Engine durchgeführt;

- Alle Tickerdaten in SQX stammen von TS

- Data Manager: Der Balkentyp in SQX ist korrekt konfiguriert (der Zeitstempel steht für das Ende der Balkenzeit (NinjaTrader, Tradestation)) und die Zeitzone ist auf "(EST+07) New York Trading hours, US DST, DST: Yes" eingestellt, was mit der Zeitzone der Börse übereinstimmt (in TS verwendet).

Sie handeln die AMD-Aktie im Rahmen einer Long-Only-Strategie?

Die Zeit im Handel zeigt ein gerades Stundenmultiplikatorverhältnis ohne zusätzliche Minuten an. Werden Ihre Stop-Loss-Aufträge erst dann platziert, wenn der Eröffnungs- oder Schlusskurs den Stop erreicht oder überschritten hat, und nicht, wenn der Stop-Kurs berührt wird?

Ihre TradeStation-Daten zeigen einen 60-Minuten-Chart. AMD ist jedoch eine Einzelaktie und wird an einem Markt gehandelt, der um 8:30 Uhr und nicht zur vollen Stunde öffnet. Ich gehe davon aus, dass diese Markteröffnungszeit eine wesentliche Ursache für Ihre Dateninkongruenz sein könnte. Ich weiß es nicht mit Sicherheit.

Wenn Sie auf den Zeitrahmen M30 zurückgehen und eine sequentielle Optimierung Ihrer Indikatoren von 70% unten bis 200% oben in 28 bis 56 Schritten (auf Wunsch auch mehr) durchführen würden, würden die Variablen, die angepasst werden sollten (Länge der Rückblicke und Durchschnitte), angepasst werden, und die Variablen, die unverändert stabil sind (statischer Stop-Loss und Take-Profits), würden stabil bleiben, es sei denn, die Optimierung liefert bessere Ergebnisse.

Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, anstelle von Einzelaktien mit börsengehandelten Fonds oder Marktindizes zu handeln? Natürlich müssen Ihre Strategien möglicherweise anders aussehen. Aber der allgemeine Rat von SQX und zahlreichen professionellen Händlern scheint dem Handel den Vorzug zu geben:

1. Futures einschließlich Futures-Indizes und ausgewählte Rohstoffe.
2. Forex einschließlich aller Paare mit EUR, GBP, JPY und USD auf jeder Seite des Paares.
3. Aktien-ETFs oder Indizes
4. in der oben genannten Reihenfolge vorzuziehen.

Dafür gibt es viele Gründe, u. a. günstige Kapitalertragssteuern für Punkt 1 und für Punkt 2, wenn Sie in den USA ansässig sind und am Futures-Markt statt am Kassamarkt handeln. Achten Sie darauf, dass der Futures-Markt eine gefährlich hohe Hebelwirkung zulässt, so dass Sie die Positionsgrößen konservativ verwalten müssen.

Der Handel mit Stopps, die nur an den Balkenenden ausgelöst werden, kann ein sehr falsches Gefühl der Sicherheit vermitteln. Der Handel mit einer Vielzahl von unkorrelierten kleinen Positionen ohne Stopps könnte besser sein.