Las horas de apertura y cierre de las operaciones no coinciden entre SQX y Tradestation.

Estoy teniendo algunos problemas al intentar conciliar/validar las operaciones entre los algos minados en SQX y su informe de rendimiento en Tradestation. Por el momento he verificado el problema en el marco de tiempo de 60m, en sqx el algo abre una operación a las 11h mientras que la misma operación se toma 10h30 en Tradestation. Cuando se mira el log completo, ocurre lo mismo - las operaciones en sqx se toman siempre al principio de la hora mientras que en TS ocurren siempre en X:30h. Adjunto la impresión de sus logs.

En SQX tengo configurada la sección regular de acciones de EE.UU. (LUN-VIE, 9:30 a 16h) y en TS estoy usando las horas de la sesión de la bolsa para construir las barras y la zona horaria de la bolsa (la primera barra se construye a las 10h30 en el marco temporal de 60m).

Ya intenté cambiar TS para usar "Horas Naturales" para construir barras, pero al hacerlo la primera barra ocurre 10:00 y todavía veo una diferencia de 1h entre las operaciones en TS vs Sqx.

TradeStation le permite establecer la zona horaria en Local o cambiar la hora bajo:

Horario/Configuración/Visualización/Huso Horario/ (Local o Exchange) en el Gráfico.

Recuerdo un debate sobre si el tiempo es el final de la barra para algunas plataformas y el principio de la barra para otras. Ahora mismo no lo encuentro.

¿Varía significativamente su factor de beneficio, número de operaciones, ratio de Sharpe u otros resultados compilados de SQX a TradeStation en las pruebas retrospectivas? ¿O simplemente está enfocando el asunto como una cuestión de detalle?

¿Su back-test SQX se realizó en modo TradeStation o en algún otro modo y luego la salida de código en lenguaje Easy?

Sí, los resultados de backtest vs realidad son bastante significativos. Y el problema sólo se verifica en el plazo de 60m aparentemente, algos corriendo en el 30m presentaron resultados similares entre TS y SQX.

- Todas las pruebas de SQX se realizaron con el motor TS;

- Todos los datos de ticker en SQX proceden de TS

- Gestor de datos: el tipo de barra en SQX está configurado correctamente (la marca de tiempo representa la hora de fin de barra (NinjaTrader, Tradestation,)) y la zona horaria está configurada como "(EST+07) New York Trading hours, US DST, DST: Yes", que es la misma de la Bolsa (utilizada en TS).

¿Estás operando con acciones de AMD en una estrategia Long Only?

El tiempo en la operación muestra múltiplos de horas pares sin minutos añadidos. ¿Sus órdenes de stop loss no se colocan a menos que la apertura o el cierre estén en el stop o lo hayan sobrepasado, en lugar de cuando se toca el precio de stop?

Sus datos de TradeStation muestran un gráfico de 60 minutos. Pero AMD es una acción individual y se negocia en un mercado que se abre a las 8:30 AM en lugar de en la hora. Anticipo que esta hora de apertura del mercado podría ser una causa importante de su desajuste de datos. No lo sé con certeza.

Si bajara al marco temporal M30 y realizara una optimización secuencial de sus indicadores desde 70% por debajo hasta 200% por encima en 28 a 56 pasos (más si lo desea) las variables que deberían ajustarse (Longitud de los lookbacks y medias) lo serían, y las que son estables tal cual (stop loss y take profits estáticos) permanecerían estables a menos que la optimización proporcionara mejores resultados.

¿Ha pensado en invertir en fondos cotizados o índices bursátiles en lugar de en acciones individuales? Por supuesto, es posible que sus estrategias deban ser diferentes. Pero el consejo general de SQX y de numerosos operadores profesionales parece seguir un patrón de preferencia por la negociación:

1. Futuros, incluidos índices de futuros y determinadas materias primas.
2. Forex incluyendo cualquier par con EUR, GBP, JPY, y USD en cada lado del par.
3. ETFs o índices de renta variable
4. preferentemente en el orden indicado.

Hay muchas razones, entre ellas los impuestos sobre las plusvalías favorables para el punto 1 y para el punto 2 si se negocia en el mercado de futuros en lugar del mercado al contado, si usted es residente en EE.UU. Tenga cuidado con el mercado de futuros, ya que le permitirá un apalancamiento excesivo y peligroso. Tenga en cuenta que el mercado de futuros le permitirá sobreapalancarse peligrosamente, por lo que debe gestionar el tamaño de las posiciones de forma conservadora.

Operar con stops que sólo se activan al final de la barra puede proporcionar una falsa sensación de seguridad. Sería preferible operar con una amplia gama de pequeñas posiciones no correlacionadas sin stops.