Desadequação dos tempos de abertura/fecho entre a SQX e a Tradestation

Estou tendo alguns problemas tentando conciliar/validar os negócios entre as algas mineradas na SQX e seu relatório de desempenho na Tradestation. Por enquanto eu verifiquei a questão no período de 60m, em sqx o algo abre um comércio às 11h enquanto o mesmo comércio é feito às 10h30 na Tradestation. Quando você olha em todo o tronco, o mesmo problema acontece - trocas em sqx são tomadas sempre no início da hora enquanto em TS elas acontecem sempre em X:30h. Anexada a impressão de seus troncos.

No SQX eu tenho a seção regular de estoques dos EUA configurada (MON-FRI, das 9h30 às 16h) e no TS estou usando as horas de troca Horas de sessão para construir as barras e o fuso horário de troca (a primeira barra é construída às 10h30 no fuso horário de 60m).

Eu já tentei mudar o TS para usar "Horas Naturais" para construir barras, mas ao fazer isso a primeira barra acontece às 10:00 e ainda vejo uma diferença de 1h entre as trocas de TS vs Sqx.

TradeStation permite que você defina o fuso horário para Local ou para trocar o tempo abaixo:

Período/Display/Time Zone/ (Local ou Exchange) no gráfico.

Lembro-me de uma discussão sobre o tempo ser o fim do bar para algumas plataformas e o início do bar para outras. Não consigo encontrá-lo no momento.

Seu fator de lucro, número de negócios, razão Sharpe ou outros resultados compilados variam significativamente da SQX para a TradeStation em back-testing? Ou você está simplesmente se concentrando no assunto como uma questão orientada aos detalhes?

Seu back-test SQX foi feito no modo TradeStation ou em algum outro modo e depois a saída do código em linguagem fácil?

Sim, os resultados de retrocesso em relação à realidade são bastante significativos. E a questão só é verificada no período de 60m aparentemente, algos rodando nos 30m apresentaram resultados semelhantes entre TS e SQX.

- Todos os testes SQX estavam funcionando em motor TS;

- Todos os dados de ticker no SQX vieram do TS

- Data Manager: o tipo de barra no SQX está configurado corretamente (timestamp representa o tempo de fim da barra (NinjaTrader, Tradestation,) e o fuso horário está definido como "(EST+07) New York Trading hours, US DST, DST: Sim", que é o mesmo da Bolsa (usado no TS).

Você está negociando ações da AMD em uma estratégia de longo prazo apenas?

O tempo no comércio está mostrando até mesmo múltiplos horários, sem minutos adicionais. Suas ordens de stop loss não são feitas a menos que a abertura ou o fechamento esteja na parada ou já tenha passado ou não quando o preço da parada é tocado?

Os dados da You TradeStation mostram um gráfico de 60 minutos. Mas a AMD é uma ação individual e negocia em um mercado que abre às 8:30h em vez de na hora. Prevejo que este horário de abertura de mercado possa ser uma causa significativa de seu descasamento de dados. Não sei ao certo.

Se você descesse ao intervalo de tempo M30 e realizasse uma otimização sequencial de seus indicadores de 70% abaixo para 200% acima em 28 a 56 passos (mais se você quiser) as variáveis que deveriam ser ajustadas (Comprimento dos olhares e médias) seriam, e aquelas que são estáveis como estão (parada estática de perda e lucros) permaneceriam estáveis a menos que a otimização proporcionasse melhores resultados.

Você já considerou a negociação de fundos ou índices de mercado negociados em bolsa em vez de ações individuais? É claro que suas estratégias podem precisar ser diferentes. Mas os conselhos gerais da SQX e de numerosos comerciantes profissionais parecem seguir um padrão de preferência em relação à negociação:

1. Futuros incluindo índices de futuros e commodities selecionadas.
2. Forex incluindo qualquer par com EUR, GBP, JPY, e USD em cada lado do par.
3. ETFs ou Índices de Ações
4. preferido na ordem listada acima.

Há muitas razões, incluindo impostos favoráveis sobre ganhos de capital para o item 1 e para o item 2 se negociado no mercado futuro em vez de no mercado à vista se você for residente nos EUA. Cuidado, o mercado futuro permitirá que você exceda perigosamente a alavancagem, portanto, você deve administrar as posições de forma conservadora.

O comércio com paradas que só acionam nas extremidades da barra pode proporcionar uma sensação muito falsa de segurança. Negociar uma vasta gama de pequenas posições não correlacionadas sem paradas pode ser preferível.