Gli orari di apertura/chiusura degli scambi non corrispondono a quelli di SQX e Tradestation.

Sto riscontrando alcuni problemi nel tentativo di riconciliare/convalidare le operazioni tra gli algo estratti in SQX e il loro rapporto di performance in Tradestation. Per il momento ho verificato il problema nel timeframe 60m, in sqx l'algo apre un trade alle 11h mentre lo stesso trade viene effettuato alle 10h30 in Tradestation. Quando si guarda all'intero log, si verifica lo stesso problema - i trade in sqx vengono effettuati sempre all'inizio dell'ora mentre in TS avvengono sempre alle X:30h. In allegato la stampa dei loro log.

In SQX ho configurato la sezione regolare delle azioni USA (LUN-VEN, dalle 9:30 alle 16) e in TS sto utilizzando le ore di borsa Ore di sessione per costruire le barre e il fuso orario della borsa (la prima barra è costruita alle 10:30 nel timeframe 60m).

Ho già provato a cambiare il TS per utilizzare le "ore naturali" per costruire le barre, ma così facendo la prima barra avviene alle 10:00 e vedo ancora una differenza di 1 ora tra i trade in TS e quelli in Sqx.

TradeStation consente di impostare il fuso orario su Locale o sull'ora di scambio:

Timeframe/Impostazioni/Visualizzazione/Fascia oraria/ (locale o Exchange) nel grafico.

Ricordo una discussione sul fatto che il tempo è la fine della barra per alcune piattaforme e l'inizio della barra per altre. Attualmente non riesco a trovarla.

Il fattore di profitto, il numero di operazioni, il rapporto Sharpe o altri risultati compilati variano significativamente da SQX a TradeStation nei test retrospettivi? O vi state semplicemente concentrando sulla questione come un problema orientato ai dettagli?

Il back-test di SQX è stato eseguito in modalità TradeStation o in un'altra modalità e poi il codice è stato emesso in linguaggio Easy?

Sì, i risultati dei backtest rispetto alla realtà sono piuttosto significativi. E il problema si verifica solo nell'arco temporale di 60m, a quanto pare, gli algoritmi che operano a 30m hanno presentato risultati simili tra TS e SQX.

- Tutti i test SQX sono stati eseguiti con il motore TS;

- Tutti i dati dei ticker in SQX provengono da TS

- Data Manager: il tipo di barra in SQX è configurato correttamente (il timestamp rappresenta l'ora di fine barra (NinjaTrader, Tradestation,) e il fuso orario è impostato come "(EST+07) New York Trading hours, US DST, DST: Yes", che è lo stesso della Borsa (usato in TS).

Stai negoziando le azioni AMD con una strategia Long Only?

Il tempo di negoziazione mostra multipli di un'ora senza aggiunta di minuti. I vostri ordini di stop loss non vengono piazzati a meno che l'apertura o la chiusura non siano in corrispondenza o oltre lo stop piuttosto che quando il prezzo dello stop viene toccato?

I dati di TradeStation mostrano un grafico a 60 minuti. Ma AMD è un'azione individuale e opera in un mercato che apre alle 8:30 e non all'ora. Ritengo che l'orario di apertura del mercato possa essere una causa significativa della mancata corrispondenza dei dati. Non ne sono certo.

Se si scende al timeframe M30 e si esegue un'ottimizzazione sequenziale degli indicatori da 70% in basso a 200% in alto in 28-56 passi (più se si vuole), le variabili che dovrebbero essere regolate (lunghezza dei lookback e delle medie) lo sarebbero, mentre quelle che sono stabili così come sono (stop loss e take profit statici) rimarrebbero stabili a meno che l'ottimizzazione non fornisca risultati migliori.

Avete considerato la possibilità di fare trading su Exchange Traded Funds o Indici di mercato piuttosto che su singole azioni? Naturalmente le vostre strategie potrebbero essere diverse. Ma il consiglio generale di SQX e di numerosi trader professionisti sembra seguire un modello di preferenza per il trading:

1. Futures, compresi indici futures e materie prime selezionate.
2. Il Forex include qualsiasi coppia con EUR, GBP, JPY e USD in ogni lato della coppia.
3. ETF azionari o indici
4. preferiti nell'ordine sopra elencato.

Ci sono molte ragioni, tra cui le imposte sulle plusvalenze favorevoli per il punto 1 e per il punto 2 se si opera sul mercato dei futures piuttosto che su quello a pronti, se si è residenti negli Stati Uniti. Attenzione, il mercato dei futures vi permetterà di sovra-elevare pericolosamente la leva finanziaria, quindi dovrete gestire le dimensioni delle posizioni in modo prudente.

Il trading con stop che scattano solo alla fine della barra può fornire un senso di sicurezza molto falso. Sarebbe preferibile negoziare una vasta gamma di piccole posizioni non correlate tra loro e senza stop.