Non concordance des heures d'ouverture et de fermeture des transactions entre SQX et Tradestation

J'ai quelques problèmes pour réconcilier/valider les transactions entre les algos minés dans SQX et leur rapport de performance dans Tradestation. Pour l'instant, j'ai vérifié le problème à l'échelle de 60m, dans SQX l'algo ouvre une transaction à 11h alors que la même transaction est prise à 10h30 dans Tradestation. Lorsque l'on regarde l'ensemble des logs, le même problème se produit - les trades dans sqx sont toujours pris en début d'heure alors que dans TS ils se produisent toujours à X:30h. Ci-joint l'impression de leurs logs.

Dans SQX, j'ai configuré la section régulière des actions américaines (MON-FRI, 9:30 à 16h) et dans TS, j'utilise les heures de session pour construire les barres et le fuseau horaire de la bourse (la première barre est construite à 10h30 dans l'intervalle de temps de 60m).

J'ai déjà essayé de changer TS pour utiliser les "heures naturelles" pour construire les barres, mais en faisant cela la première barre arrive à 10:00 et je vois toujours une différence de 1h entre les trades dans TS vs Sqx.

TradeStation vous permet de régler le fuseau horaire sur Local ou d'échanger l'heure sous :

Timeframe/Settings/Display/Time Zone/ (Local or Exchange) dans le graphique.

Je me souviens d'une discussion sur le fait que le temps est la fin de la barre pour certaines plates-formes et le début de la barre pour d'autres. Je n'arrive pas à la retrouver pour le moment.

Votre facteur Profit, le nombre de transactions, le ratio de Sharpe ou d'autres résultats compilés varient-ils de manière significative de SQX à TradeStation dans le cadre d'un back-testing ? Ou vous concentrez-vous simplement sur la question en tant que problème axé sur les détails ?

Votre back-test SQX a-t-il été effectué en mode TradeStation ou dans un autre mode, puis le code a été édité en langage simple ?

Oui, les résultats des backtests par rapport à la réalité sont assez significatifs. Et le problème n'est apparemment vérifié que sur la période de 60 mois, les algos fonctionnant sur la période de 30 mois ont présenté des résultats similaires entre TS et SQX.

- Tous les tests SQX ont été effectués avec le moteur TS ;

- Toutes les données relatives aux téléscripteurs du SQX proviennent de TS

- Gestionnaire de données : le type de barre dans SQX est configuré correctement (l'horodatage représente l'heure de fin de barre (NinjaTrader, Tradestation,) et le fuseau horaire est défini comme "(EST+07) New York Trading hours, US DST, DST : Yes", qui est le même que celui de la bourse (utilisé dans TS).

Vous négociez l'action AMD dans le cadre d'une stratégie Long Only ?

Le temps de transaction est indiqué en multiples d'heures égales, sans minutes ajoutées. Vos ordres stop loss ne sont-ils placés que si l'ouverture ou la clôture est égale ou supérieure au stop plutôt que lorsque le prix du stop est touché ?

Vos données TradeStation affichent un graphique en 60 minutes. Mais AMD est une action individuelle et elle se négocie sur un marché qui ouvre à 8h30 et non à l'heure. Je pense que l'heure d'ouverture du marché pourrait être une cause importante de la non-concordance de vos données. Je n'en suis pas certain.

Si vous deviez passer à l'échelle de temps M30 et effectuer une optimisation séquentielle de vos indicateurs de 70% au-dessous à 200% au-dessus en 28 à 56 étapes (plus si vous le souhaitez), les variables qui devraient être ajustées (longueur des lookbacks et des moyennes) le seraient, et celles qui sont stables telles quelles (stop loss et take profits statiques) resteraient stables à moins que l'optimisation n'apporte de meilleurs résultats.

Avez-vous envisagé de négocier des fonds négociés en bourse ou des indices de marché plutôt que des actions individuelles ? Bien sûr, vos stratégies peuvent être différentes. Mais les conseils généraux de SQX et de nombreux traders professionnels semblent suivre un modèle de préférence pour la négociation :

1. Contrats à terme, y compris les indices de contrats à terme et certaines matières premières.
2. Forex comprenant toute paire avec EUR, GBP, JPY, et USD dans chaque côté de la paire.
3. ETF ou indices d'actions
4. dans l'ordre indiqué ci-dessus.

Il y a de nombreuses raisons à cela, notamment une fiscalité favorable sur les plus-values pour le point 1 et pour le point 2 si elles sont négociées sur le marché à terme plutôt que sur le marché au comptant si vous êtes un résident américain. Attention, le marché des contrats à terme vous permet d'utiliser dangereusement l'effet de levier et vous devez donc gérer la taille de vos positions de manière prudente.

La négociation avec des stops qui ne se déclenchent qu'à la fin des barres peut donner un faux sentiment de sécurité. Il serait préférable de négocier un large éventail de positions minuscules non corrélées sans stops.