Wie kann ich alle Positionen zu einem bestimmten Datum schließen?

Ähnlich wie bei den Handelsoptionen ->"Exit on Friday", muss ich alle Positionen zu einem bestimmten Datum schließen: 2019-01-15 17:00 und 2019-02-15 17:00 und 2019-03-15 17:00.

Hallo,

Derzeit ist dies nicht direkt in StrategyQuant unterstützt, aber wir können in Betracht ziehen, eine solche Funktion hinzuzufügen. Wenn Sie diese spezielle Aktion von Ihrem EA verwalten lassen möchten (Schließen von Positionen an einem bestimmten Tag), können Sie dies leicht tun, indem Sie einen kurzen Code in Ihren EA einfügen, je nachdem, welche Plattform Sie verwenden. Sie können mir Ihren EA-Code schicken an [email protected] und ich kann Ihnen zeigen, wie Sie dies ganz einfach tun können

Nur als Beispiel, wie man eine SQ EA Exit Regel hinzufügt, um ein Exit Datum zu berücksichtigen:

datetime exitLongOn3rdMay=D'2020.05.03 21:00';

//------------------------
// Regel: Long-Exit an einem bestimmten Tag & Uhrzeit
//------------------------

if ((TimeCurrent()==exitLongOn3rdMay) && sqMarketPositionIsLong(MagicNumber, "Any", "")) {

// Aktion #1
sqClosePosition(OrderLots(), // Größe: SQ.Formas.CloseSize.FullPosition
MagischeZahl, // magische Zahl
"Beliebig", // Symbol
1, // Richtung
"" // Kommentar
);

}

Vielen Dank für Ihre Hilfe, kann ich "StrategyQuant X platform codebase" verwenden, um diese Funktion zu erreichen? Im Futures-Markt, für kontinuierliche Vertrag Backtesting, ist diese benutzerdefinierte Datum sehr wichtig.

Sie können dem Code hinzufügen, was Sie wollen, aber Ihr Backtest wird nicht mehr genau sein.

Hallo,

Ja, wir könnten dies in SQX einbauen, so dass die Strategie am "Rollover-Tag" alle Positionen automatisch schließt, während die Plattform das Symbol automatisch auf den nächsten Kontrakt in der nächsten Sitzung überträgt. Am nächsten Tag wird die Strategie also mit dem neuen Kontrakt Geschäfte eröffnen. Derzeit Sie müssen es manuell verwalten aber für die meisten Terminkontrakte können Sie einfach "Exit on Friday" verwenden.

Wenn Sie zum Beispiel Index-Futures-Strategien wie US-E-Minis/E-Micros in Betracht ziehen, können Sie diese mit Strategien handeln, die den "Ausstieg am Freitag" vorsehen. Der Rollover-Tag für Index-Futures wird als der zweite Donnerstag im Vertragsmonat angesehen, aber Sie können diesen Kontrakt problemlos auch am Freitag handeln, da das Volumen im Vergleich zum nächsten Kontrakt etwa fifty-fifty ist. Nächste Woche Montag wird die Strategie den neuen Kontrakt handeln (die Plattform rollt den Chart in den nächsten Kontrakt)

Nächstes Beispiel - CL Rohöl - Sie können die Plattform Auto-Rollover-Datum früher (wie 1 Woche früher), um zu vermeiden, sich in FND in der Mitte einer Woche und immer noch die "Exit am Freitag" Regel und Handel nächsten Vertrag Monat, da es genug Liquidität. Beispiel: Das heutige Volumen des Februar-20-Kontrakts beträgt 549.698 und das des März-20-Kontrakts 268.955 ...., während der LTD für den CL-Feb-20-Kontrakt der 21. Januar 2020 ist, so dass Sie am Montag nächster Woche von CLG20 in CLH20 rollen würden.

Ich glaube nicht, dass die 4 Tage im Jahr (US-Indizes), an denen eine Position am Freitag vorzeitig "gekillt" und nicht bis zur nächsten Woche gehalten wird, wie es im Backtest der Fall war, den Backtest, der mit einem fortlaufenden Kontrakt durchgeführt wurde, wertlos machen... Ich persönlich halte nie eine reine Futures-Position bis zum Wochenende... man weiß nie, wann jemand in der Welt am Wochenende wütend wird, etwas in die Luft jagt und der Markt am Montag bei der Eröffnung nach oben geht. Jüngstes Beispiel ist der Rohölpreis am 16. September 2019, der um 5.000 USD pro Kontrakt gestiegen ist.