Como fechar todas as posições em uma data personalizada?

Semelhante às opções de negociação -> "Sair na sexta-feira", preciso fechar todas as posições na data personalizada: 2019-01-15 17:00 e 2019-02-15 17:00 e 2019-03-15 17:00.

Olá,

Atualmente, isso não é suportado diretamente no StrategyQuant, mas podemos considerar a possibilidade de adicionar uma função como essa. Se você precisar que essa ação específica seja gerenciada por seu EA (fechar posições em um dia específico), isso pode ser feito facilmente adicionando um código curto ao seu EA, dependendo da plataforma que você usa. Você pode me enviar o código do seu EA para [email protected] E posso lhe mostrar como fazer isso facilmente

Apenas como exemplo, como adicionar a regra de saída do SQ EA para levar em conta uma data de saída:

datetime exitLongOn3rdMay=D'2020.05.03 21:00';

//------------------------
// Regra: Saída longa em um dia e horário específicos
//------------------------

se ((TimeCurrent()==exitLongOn3rdMay) && sqMarketPositionIsLong(MagicNumber, "Any", "")) {

// Ação #1
sqClosePosition(OrderLots(), // tamanho: SQ.Formulas.CloseSize.FullPosition
MagicNumber, // número mágico
"Any", // símbolo
1, // direção
"" // comentário
);

}

Obrigado por sua ajuda. Posso usar o "StrategyQuant X platform codebase" para realizar essa função? No mercado de futuros, para backtesting de contratos contínuos, essa data personalizada é muito importante.

você pode adicionar ao código o que quiser, mas seu backtest não será mais preciso

Olá,

Sim, poderíamos adicionar isso à SQX, de modo que, no "dia do rollover", a estratégia fecharia todas as posições automaticamente, enquanto a plataforma rolaria automaticamente o símbolo para o próximo contrato na próxima sessão. Assim, no dia seguinte, a estratégia abrirá negociações usando o novo contrato. Atualmente você precisa gerenciá-lo manualmente mas, para a maioria dos contratos futuros, você pode simplesmente usar "Sair na sexta-feira"

Por exemplo, se você considerar estratégias de futuros de índices, como os e-minis/e-micros dos EUA, poderá negociá-los com estratégias que usam "Sair na sexta-feira". O dia de rolagem dos futuros de índices é considerado a segunda quinta-feira do mês do contrato, mas você pode facilmente negociar esse contrato mesmo na sexta-feira, já que o volume é cerca de 50% em comparação com o contrato seguinte. Na próxima semana, segunda-feira, a estratégia estará negociando o novo contrato (a plataforma rolará o gráfico para o próximo contrato)

Próximo exemplo - petróleo bruto CL - você pode modificar a data de rolagem automática da plataforma para mais cedo (por exemplo, uma semana antes) para evitar entrar no FND no meio da semana e ainda usar a regra "Sair na sexta-feira" e negociar no próximo mês de contrato, pois há liquidez suficiente. Por exemplo, o volume de hoje do contrato de 20 de fevereiro é de 549.698 e do contrato de 20 de março é de 268.955 ...., enquanto o LTD para CL de 20 de fevereiro é 21 de janeiro de 2020, portanto, na segunda-feira da próxima semana, você passaria de CLG20 para CLH20.

Não acho que aqueles quatro dias em um ano (índices dos EUA) em que uma posição é "morta" prematuramente na sexta-feira e não é mantida na próxima semana, como estava no backtest, tornará inútil o backtest feito com o uso de contratos contínuos... Pessoalmente, nunca mantenho uma posição de futuros definitiva no fim de semana... nunca se sabe quando alguém no mundo fica furioso no fim de semana, explode alguma coisa e o mercado sobe na abertura de segunda-feira. Um exemplo recente pode ser o petróleo bruto de 16 de setembro de 2019... subiu 5.000 USD por contrato