Comment clôturer toutes les positions à une date personnalisée ?

Comme pour les options de trading -> "Exit on Friday", j'ai besoin de fermer toutes les positions à une date personnalisée，2019-01-15 17:00 et 2019-02-15 17:00 et 2019-03-15 17:00.

Bonjour,

Actuellement, cela n'est pas directement pris en charge dans StrategyQuant, mais nous pouvons envisager d'ajouter une fonction de ce type. Si vous avez besoin que cette action spécifique soit gérée par votre EA (fermer des positions un jour spécifique), cela peut être facilement fait en ajoutant un code court dans votre EA en fonction de la plateforme que vous utilisez. Vous pouvez m'envoyer le code de votre EA à [email protected] et je peux vous montrer comment le faire facilement

A titre d'exemple, comment ajouter une règle de sortie SQ EA pour prendre en compte une date de sortie :

datetime exitLongOn3rdMay=D'2020.05.03 21:00';

//------------------------
// Règle : Sortie longue à un jour et une heure spécifiques
//------------------------

if ((TimeCurrent()==exitLongOn3rdMay) && sqMarketPositionIsLong(MagicNumber, "Any", "")) {

// Action #1
sqClosePosition(OrderLots(), // size : SQ.Formulas.CloseSize.FullPosition
MagicNumber, // nombre magique
"Any", // symbole
1, // direction
"" // commentaire
) ;

}

Merci pour votre aide, puis-je utiliser "StrategyQuant X platform codebase" pour réaliser cette fonction ? Sur le marché des contrats à terme, pour le backtesting des contrats en continu, cette date personnalisée est très importante.

vous pouvez ajouter au code ce que vous voulez, mais votre backtest ne sera plus précis

Bonjour,

Oui, nous pourrions ajouter cela à SQX de sorte que le jour du transfert, la stratégie fermerait automatiquement toutes les positions tandis que la plateforme transférerait automatiquement le symbole dans le contrat suivant lors de la session suivante. Ainsi, le jour suivant, la stratégie ouvrira des transactions en utilisant le nouveau contrat. Actuellement vous devez le gérer manuellement Mais pour la plupart des contrats à terme, vous pouvez simplement utiliser "Sortie le vendredi".

Par exemple, si vous considérez les stratégies de contrats à terme sur indices comme les e-minis/e-micros américains, vous pouvez les négocier avec des stratégies qui utilisent la "sortie le vendredi". Le jour de renouvellement des contrats à terme sur indices est considéré comme le deuxième jeudi du mois d'échéance, mais vous pouvez facilement négocier ce contrat même le vendredi puisque le volume est d'environ 50 % par rapport au contrat suivant. La semaine prochaine, lundi, la stratégie portera sur le nouveau contrat (la plateforme reportera le graphique sur le contrat suivant).

Exemple suivant - pétrole brut CL - vous pouvez modifier la date de transfert automatique de la plateforme pour l'avancer (d'une semaine par exemple) afin d'éviter de vous retrouver en FND au milieu de la semaine et de continuer à utiliser la règle "Exit on Friday" (sortie le vendredi) et de négocier le contrat du mois suivant puisqu'il y a suffisamment de liquidités. Par exemple, le volume d'aujourd'hui est de 549 698 pour le contrat du 20 février et de 268 955 pour le contrat du 20 mars. .... tandis que la date d'expiration du contrat CL 20 février est le 21 janvier 2020. Ainsi, lundi prochain, vous passerez du contrat CLG20 au contrat CLH20.

Je ne pense pas que ces 4 jours par an (indices américains) où une position est "tuée" prématurément le vendredi et n'est pas maintenue la semaine suivante comme elle l'était dans le backtest rendra le backtest réalisé en utilisant un contrat continu sans valeur... Personnellement, je ne maintiens jamais une position à terme jusqu'au week-end... on ne sait jamais quand quelqu'un dans le monde se met en colère le week-end, fait exploser quelque chose et le marché s'envole à l'ouverture du lundi. Un exemple récent pourrait être le pétrole brut du 16 septembre 2019... qui a grimpé de 5 000 USD par contrat.