Come chiudere tutte le posizioni a una data personalizzata?

Simile a Opzioni di trading ->"Esci il venerdì", ho bisogno di chiudere tutte le posizioni alla data personalizzata，2019-01-15 17:00 e 2019-02-15 17:00 e 2019-03-15 17:00.

Salve,

Attualmente questo non è supportato direttamente nell'StrategyQuant, ma possiamo considerare l'aggiunta di una funzione di questo tipo. Se avete bisogno che questa azione specifica sia gestita dal vostro EA (chiudere le posizioni in un giorno specifico), potete farlo facilmente aggiungendo un breve codice nel vostro EA a seconda della piattaforma che utilizzate. Potete inviarmi il codice del vostro EA a [email protected] e posso mostrarvi come farlo facilmente

Solo per fare un esempio, come aggiungere una regola di uscita SQ EA per prendere in considerazione una data di uscita:

datetime exitLongOn3rdMay=D'2020.05.03 21:00';

//------------------------
// Regola: Uscita lunga in un giorno e ora specifici
//------------------------

if ((TimeCurrent()==exitLongOn3May) && sqMarketPositionIsLong(MagicNumber, "Any", "")) {

// Azione #1
sqClosePosition(OrderLots(), // size: SQ.Formulas.CloseSize.FullPosition
MagicNumber, // numero magico
"Qualsiasi", // simbolo
1, // direzione
"" // commento
);

}

Grazie per l'aiuto, posso utilizzare "StrategyQuant X platform codebase" per ottenere questa funzione? Nel mercato dei futures, per il backtesting dei contratti continui, questa data personalizzata è molto importante.

è possibile aggiungere al codice tutto ciò che si desidera, ma il backtest non sarà più accurato.

Salve,

Sì, potremmo aggiungere questa funzione a SQX in modo che nel "giorno del rollover" la strategia chiuda automaticamente tutte le posizioni, mentre la piattaforma trasferisce automaticamente il simbolo al contratto successivo nella sessione successiva. Quindi il giorno successivo la strategia aprirà le operazioni utilizzando il nuovo contratto. Attualmente è necessario gestirlo manualmente ma per la maggior parte dei contratti futures è sufficiente usare "Esci il venerdì".

Ad esempio, se si considerano le strategie sui futures sugli indici, come gli e-minis/e-micro statunitensi, si possono negoziare con strategie che utilizzano l'opzione "Exit on Friday". Il giorno di roll over per i futures sugli indici è considerato il secondo giovedì del mese di contrattazione, ma si può facilmente negoziare quel contratto anche di venerdì, dato che il volume è di circa cinquanta e cinquanta rispetto al contratto successivo. La prossima settimana, il lunedì, la strategia negozierà il nuovo contratto (la piattaforma eseguirà il roll over del grafico sul contratto successivo).

Il prossimo esempio - il petrolio greggio CL - è possibile modificare la data di auto-rollover della piattaforma in anticipo (come 1 settimana prima) per evitare di entrare in FND nel bel mezzo di una settimana e utilizzare comunque la regola "Exit on Friday" e negoziare il prossimo mese di contratto poiché c'è abbastanza liquidità. Ad esempio, il volume odierno del contratto Feb 20 è di 549.698 e quello del contratto Mar 20 di 268.955 .... mentre la data di scadenza per il CL Feb 20 è il 21 gennaio 2020, quindi il lunedì della prossima settimana si dovrebbe rollare dal CLG20 al CLH20.

Non credo che quei 4 giorni in un anno (indici USA) in cui una posizione viene "uccisa" prematuramente il venerdì e non viene mantenuta nella settimana successiva come era nel backtest renderà il backtest fatto usando un contratto continuo senza valore... Personalmente non mantengo mai una posizione futures nel fine settimana... non si sa mai quando qualcuno nel mondo si arrabbia nel fine settimana, fa esplodere qualcosa e il mercato va al top il lunedì. Un esempio recente potrebbe essere il greggio del 16 settembre 2019 ... con un rialzo di 5.000 USD per contratto.