¿Cómo cerrar todas las posiciones en una fecha determinada?

Similar a Trading options ->"Exit on Friday", necesito cerrar todas las posiciones en la fecha personalizada，2019-01-15 17:00 y 2019-02-15 17:00 y 2019-03-15 17:00.

Hola,

Actualmente esto no está soportado directamente en StrategyQuant pero podemos considerar añadir una función como esta. Si necesita esta acción específica para ser gestionado por su EA (cerrar posiciones en un día específico) se puede hacer fácilmente mediante la adición de código corto en su EA dependiendo de la plataforma que utilice. Puede enviarme el código de su EA a [email protected] y puedo mostrarte cómo hacerlo fácilmente

Sólo para un ejemplo de cómo agregar SQ EA regla de salida para tener en cuenta una fecha de salida:

datetime exitLongOn3rdMay=D'2020.05.03 21:00';

//------------------------
// Regla: Salida larga en día y hora específicos
//------------------------

if ((TimeCurrent()==exitLongOn3rdMay) && sqMarketPositionIsLong(MagicNumber, "Any", "")) {

// Acción #1
sqClosePosition(OrderLots(), // tamaño: SQ.Formulas.CloseSize.FullPosition
MagicNumber, // número mágico
"Any", // símbolo
1, // dirección
"" // comentario
);

}

Gracias por su ayuda, ¿puedo utilizar "StrategyQuant X plataforma codebase" para lograr esta función? En el mercado de futuros, para backtesting contrato continuo, esta fecha personalizada es muy importante.

puedes añadir al código lo que quieras, pero tu backtest ya no será preciso

Hola,

Sí, podríamos añadir esto en SQX para que en el "día de rollover" la estrategia cerrara todas las posiciones automáticamente mientras que la plataforma transferirá automáticamente el símbolo al siguiente contrato en la siguiente sesión. Así, al día siguiente, la estrategia abrirá operaciones utilizando el nuevo contrato. Actualmente hay que gestionarlo manualmente pero para la mayoría de los contratos de futuros puede utilizar "Salir el viernes".

Por ejemplo, si considera las estrategias de futuros sobre índices como los e-minis/e-micros de EE.UU., puede negociarlos con estrategias que utilicen "Salida el viernes". El día de roll over para los futuros sobre índices se considera el segundo jueves del mes del contrato, pero puede operar fácilmente con ese contrato incluso el viernes, ya que el volumen es aproximadamente el 50% en comparación con el siguiente contrato. El lunes de la semana que viene, la estrategia operará con el nuevo contrato (la plataforma trasladará el gráfico al siguiente contrato).

El siguiente ejemplo es el petróleo crudo CL: puede modificar la fecha de renovación automática de la plataforma para que sea anterior (por ejemplo, 1 semana antes) para evitar entrar en FND a mitad de semana y seguir aplicando la regla "Salir el viernes" y negociar el siguiente mes de contrato, ya que hay suficiente liquidez. Por ejemplo, el volumen de hoy del contrato del 20 de febrero es de 549.698 y el del contrato del 20 de marzo es de 268.955 ...., mientras que el plazo de vencimiento del contrato CL del 20 de febrero es el 21 de enero de 2020, por lo que el lunes de la semana siguiente pasaría de CLG20 a CLH20.

No creo que esos 4 días en un año (índices de EE.UU.) en el que una posición se "mata" prematuramente el viernes y no se mantiene en la próxima semana, ya que estaba en backtest hará que el backtest realizado utilizando contrato continuo sin valor ... Yo personalmente nunca mantener una posición de futuros pura y simple en el fin de semana ... nunca se sabe cuando alguien en el mundo se enoja en el fin de semana, explota algo y el mercado va techo en la apertura del lunes. Ejemplo reciente podría ser el petróleo crudo 16 Sep 2019 .. gapped hasta 5.000 USD por contrato