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Verbesserung der Effizienz der "Portfolio Master"-Suche

1 Antworten

vor 5 Jahren #233896

Hallo, dieses Thema wurde bereits an anderer Stelle im Forum angesprochen, aber ich kann es im Moment nicht finden. Ich möchte einen Vorschlag machen, um die Effizienz der Funktion "Portfolio Master" zu verbessern.

Im Grunde genommen:

Beginnen Sie mit der Berechnung der Korrelation zwischen allen Strategien, die in der Portfolio Master-Suche enthalten sind.
Nehmen Sie keine Strategien in die Suche auf, die oberhalb der Korrelationsschwelle liegen.
Nehmen Sie keine Strategien auf, die über der Suche "Sektorauswahl" liegen.

Diese einfachen Dinge würden eine enorme Zeitersparnis bei der Berechnung von Portfolios bedeuten. Im Moment werden die Portfolios zuerst kombiniert und berechnet und dann mit den Regeln #2 und #3 abgeglichen. Meiner Meinung nach wäre es sinnvoller, zuerst die Regeln #2 und #3 zu überprüfen, und wenn z.B. zwei Strategien über der Korrelationsschwelle oder der Sektorauswahl liegen, dann können wir die Kombination und Berechnung dieses speziellen Portfolios überspringen und stattdessen mit der Berechnung des nächsten Portfolios fortfahren.

Ergibt das einen Sinn?

Portfolio-Suche

Vielen Dank für die Bereitstellung eines solch hervorragenden Tools und einer solchen Funktion!

vor 5 Jahren #233998

Danke für das Feedback, ich habe Ihre Ideen an die Entwickler weitergeleitet.

Ansicht von 1 Antwort (von insgesamt 1)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.