Melhorar a eficiência da pesquisa "Portfolio Master".

Olá, este tópico já foi abordado em outro lugar do fórum, mas não consigo encontrá-lo no momento. Quero fazer uma sugestão para melhorar a eficiência da função "Portfolio Master".

 

Basicamente:

1. Comece calculando a correlação entre todas as estratégias incluídas na pesquisa do Portfolio Master.
2. Não inclua na pesquisa estratégias que estejam acima do limite de correlação.
3. Não inclua estratégias que estejam acima da pesquisa "Seleção de setor".

 

Essas coisas simples economizariam um tempo enorme no cálculo dos portfólios. No momento, os portfólios são combinados e calculados primeiro e, depois, comparados com as regras #2 e #3 acima. Em minha opinião, faria mais sentido verificar primeiro as regras #2 e #3 e, se, por exemplo, duas estratégias estiverem acima do limite de correlação ou da seleção de setor, poderemos ignorar a combinação e o cálculo desse portfólio específico e continuar com o cálculo do próximo portfólio.

 

Isso faz sentido?

 

 

Obrigado por oferecer uma ferramenta e uma função tão excelentes!

Obrigado pelo feedback, encaminhei suas ideias para os desenvolvedores