Mejorar la eficacia de la búsqueda en "Portfolio Master

Hola, este tema se ha tratado en otro lugar del foro pero ahora mismo no lo encuentro. Quiero hacer una sugerencia para mejorar la eficiencia de la función "Portfolio Master".

 

Básicamente:

1. Comience por calcular la correlación entre todas las estrategias incluidas en la búsqueda maestra de carteras.
2. No incluya en la búsqueda estrategias que superen el umbral de correlación.
3. No incluya estrategias que estén por encima de la búsqueda de "Selección de sectores".

 

Estas cosas tan sencillas ahorrarían muchísimo tiempo a la hora de calcular las carteras. En la actualidad, las carteras se combinan y calculan primero y luego se comparan con las reglas #2 y #3. En mi opinión, tendría más sentido comprobar primero las reglas #2 y #3, y si, por ejemplo, dos estrategias están por encima del umbral de correlación o de la selección de sectores, entonces podemos omitir la combinación y el cálculo de esa cartera en particular, y continuar con el cálculo de la siguiente cartera.

 

¿Tiene sentido?

 

 

Gracias por ofrecer una herramienta y una función tan excelentes.

Gracias por los comentarios, he transmitido tus ideas a los desarrolladores.