Améliorer l'efficacité de la recherche "Portfolio Master

Bonjour, ce sujet a été abordé ailleurs sur le forum mais je ne le retrouve pas pour l'instant. Je souhaite faire une suggestion pour améliorer l'efficacité de la fonction "Portfolio Master".

 

En principe :

1. Commencez par calculer la corrélation entre toutes les stratégies incluses dans la recherche du Portfolio Master.
2. N'incluez pas dans la recherche des stratégies qui dépassent le seuil de corrélation.
3. N'incluez pas les stratégies qui se situent au-dessus de la recherche "Sélection de secteurs".

 

Ces mesures simples permettraient de gagner énormément de temps lors du calcul des portefeuilles. Pour l'instant, les portefeuilles sont d'abord combinés et calculés, puis comparés aux règles #2 et #3 ci-dessus. À mon avis, il serait plus logique de vérifier d'abord les règles #2 et #3, et si, par exemple, deux stratégies sont au-dessus du seuil de corrélation ou de la sélection sectorielle, alors nous pouvons sauter la combinaison et le calcul de ce portefeuille particulier, et passer au calcul du portefeuille suivant à la place.

 

Est-ce que cela a du sens ?

 

 

Merci d'avoir mis à disposition un outil et une fonction aussi excellents !

Merci pour vos commentaires, j'ai transmis vos idées aux développeurs.