Migliorare l'efficienza della ricerca "Portfolio Master

Salve, questo argomento è stato sollevato altrove sul forum ma non riesco a trovarlo in questo momento. Vorrei dare un suggerimento per migliorare l'efficienza della funzione "Portfolio Master".

 

In pratica:

1. Iniziare a calcolare la correlazione tra tutte le strategie incluse nella ricerca del Portfolio Master.
2. Non includere nella ricerca strategie che superano la soglia di correlazione.
3. Non includere le strategie che si trovano al di sopra della ricerca "Selezione del settore".

 

Questi semplici accorgimenti farebbero risparmiare un'enorme quantità di tempo durante il calcolo dei portafogli. Al momento, i portafogli vengono prima combinati e calcolati e poi confrontati con le regole #2 e #3. A mio parere, sarebbe più sensato controllare prima la regola #2 e #3 e se, ad esempio, due strategie sono al di sopra della soglia di correlazione o della selezione settoriale, si può saltare la combinazione e il calcolo di quel particolare portafoglio e procedere invece con il calcolo del portafoglio successivo.

 

Ha senso?

 

 

Grazie per aver fornito uno strumento e una funzione così eccellenti!

Grazie per il feedback, ho inoltrato le vostre idee agli sviluppatori.