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Ergebnisse in der Stichprobe und außerhalb der Stichprobe

4 Antworten

vor 3 Jahren #278881

Die überwiegende Mehrheit der von mir erstellten Strategien funktioniert in der "in sample"-Periode hervorragend, aber in der "out of sample"-Periode überhaupt nicht (siehe beigefügtes Beispiel). Bedeutet dies nur, dass die Strategie auf dem heutigen Markt nicht wirksam ist, oder mache ich bei meinen Tests etwas falsch?

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vor 3 Jahren #278938

Hallo,

es ist völlig normal, dass 99,99%-Strategien bei Tests mit OOS-Daten versagen. Nur diejenigen, die sich bei OOS-Daten als nützlich erweisen, sollen als potenzielle Handelsstrategien weiter untersucht werden

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vor 3 Jahren #278955

Was ist mit TF?

Was ist der optimale "Zeitrahmen" für QSX? Ist es möglich, eine vernünftige Strategie für 15M zu berechnen? Oder sollte man sich auf längere TFs konzentrieren?

Seit mehreren Monaten versuche ich, 15M für EW30 zu berechnen, zunächst auf 4H, dann weitere Tests auf 15M. Leider sind die Ergebnisse sehr schlecht und die direkte Übertragung auf z.B. den SP500 ist eine Katastrophe.
Wie sieht es also mit dieser TF aus?

Mit freundlichen Grüßen

Kris

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vor 3 Jahren #278997

Hallo,

Ich persönlich bevorzuge den Top-Down-Ansatz, wenn es um die Auswahl des richtigen Zeitrahmens geht. Höhere Zeitrahmen sind in der Regel einfacher, um gute Strategien zu finden

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vor 3 Jahren #279057

Mit höherer TF meinen Sie 1H, 4H, 1D usw.

niedriger: 1Min, 5Min, 15Min

Habe ich Recht?

Mit freundlichen Grüßen

Kris

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Ansicht von 4 Antworten - 1 bis 4 (von insgesamt 4)

Offenlegung von Risiken:
Der Handel mit Futures und Devisen birgt erhebliche Risiken und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Ein Anleger könnte unter Umständen die gesamte Anfangsinvestition oder mehr als diese verlieren. Risikokapital ist Geld, das man verlieren kann, ohne seine finanzielle Sicherheit oder seinen Lebensstil zu gefährden. Nur Risikokapital sollte für den Handel verwendet werden, und nur wer über ausreichend Risikokapital verfügt, sollte den Handel in Betracht ziehen. Die Performance in der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Hypothetische Offenlegung der Leistung:
Hypothetische Leistungsergebnisse haben viele inhärente Beschränkungen, von denen einige im Folgenden beschrieben werden. Es wird keine Zusicherung gemacht, dass ein Konto ähnliche Gewinne oder Verluste wie die gezeigten erzielen wird oder wahrscheinlich erzielen wird; tatsächlich gibt es häufig starke Unterschiede zwischen hypothetischen Leistungsergebnissen und den tatsächlichen Ergebnissen, die später durch ein bestimmtes Handelsprogramm erzielt werden. Eine der Einschränkungen der hypothetischen Performance-Ergebnisse ist, dass sie im Allgemeinen im Nachhinein erstellt werden. Darüber hinaus beinhaltet der hypothetische Handel kein finanzielles Risiko, und keine hypothetische Handelsbilanz kann die Auswirkungen des finanziellen Risikos des tatsächlichen Handels vollständig berücksichtigen. So sind beispielsweise die Fähigkeit, Verluste zu verkraften oder trotz Handelsverlusten an einem bestimmten Handelsprogramm festzuhalten, wesentliche Punkte, die auch die tatsächlichen Handelsergebnisse negativ beeinflussen können. Es gibt zahlreiche andere Faktoren, die mit den Märkten im Allgemeinen oder mit der Umsetzung eines bestimmten Handelsprogramms zusammenhängen, die bei der Erstellung hypothetischer Leistungsergebnisse nicht vollständig berücksichtigt werden können und die alle die Handelsergebnisse nachteilig beeinflussen können.

Offenlegung von Zeugnissen:
Zeugnisse, die auf www.strategyquant.com erscheinen, sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Erfahrungen anderer Klienten oder Kunden und stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen oder Erfolge dar.